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응용경제 [Korea Review of Applied Economics]

간행물 정보
  • 자료유형
    학술지
  • 발행기관
    한국응용경제학회 [Korea Association of Applied Econonics]
  • pISSN
    1229-5426
  • 간기
    계간
  • 수록기간
    1999 ~ 2026
  • 등재여부
    KCI 등재
  • 주제분류
    사회과학 > 경제학
  • 십진분류
    KDC 320 DDC 330
제28권 제1호 (2건)
No
1

노동시장 집중도와 초단시간 근로자

이응준, 안태현

한국응용경제학회 응용경제 제28권 제1호 2026.03 pp.5-34

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7,000원

본 연구는 노동시장 집중도에 기반하여 초단시간 근로자의 증가 원인을 살펴본다 분석을 위해 2014경019년 전국사업체조사와 지역별고용조사를 활용하였다. 노동시장 수요독점력을 측정하기 위해 전국사업체조사를 사용하여 노동시장 집중도를 구축하였으며，지 역별고용조사를 사용해 초단시간 근로자를 산출하였다. 또한，분석 중 발생할 수 있는 내생성 문제를 완화하기 위해 leave-one-out 방식의 도구변수를 적용하였다. 분석 결과，노동시장 집중도가 높아질수록 여성 중심 산업의 초단시간 근로자가 증가하고 임금은 낮아지는 것으로 나타났다. 특히 초단시간 근로자의 증가는 여성 근로자를 중심으로, 임금의 하락은 남성 근로자를 중심으로 나타나는 것으로 확인되었다.

Using 2014-2019 data from the Census on Establishments (for labor market concentration/monopsony power proxy) and the Local Area Labour Force Survey, this study investigates labor-demand determinants underlying the rise in short-hours part-time workers. Addressing endogeneity with a leave-one-out instrumental-variable strategy, the analysis 社nds that greater labor market concentration is linked to increased short-hours part-time employment and lower hourly wages, effects more pronounced in female-dominated industries. Specifically, the rise in short-hour part-time jobs concentrates among female workers, while the wage reduction affects male workers more.

2

원화 이자율스왑(IRS)의 기간 스프레드를 이용한 통화정책 효과 분석

이승희

한국응용경제학회 응용경제 제28권 제1호 2026.03 pp.35-86

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10,300원

본 연구는 이자율스왑(Interest Rate Swap, IRS) 기간 스프레드가 가지고 있는 정보효과를 이용하여 벡터자기회귀(VAR) 모형을 통해 통화정책 파급효과를 실증적으로 분석하였다. 기준금리 1%p 인상 충격에 대한 충격반응함수 분석 결과, IRS 기간 스프레드 포함 VAR 모형에서 실물 변수 중 전산업생산지수의 반응폭이 부분적으로 확대되었으나, 전체적으로 3변수 모형과 유사한 반응 패턴을 보여 제한적인 정보효과를 가지는 것으로 나타났다. 또한, 기간 구조가 길어질수록 IRS 기간 스프레드 자체의 변동폭이 확대되는 현상을 포착하였으며, 이는 장단기 기간이 길어질수록 금리 인상 충격에 대한 IRS 수익률 곡선의 평탄화 현상(flattening)이 명확해짐을 시사한다. 역사적 요인분해 결과에서는 제한적이지만 IRS 기간 스프레드가 다양한 실물 변수와 상호작용하고 있음을 확인하였다.

This study empirically analyzes monetary policy transmission effects using Vector Autoregression (VAR) models with Interest Rate Swap (IRS) term spreads. Impulse response analysis of a 1%p base rate shock shows that including IRS term spreads partially amplifies industrial production responses, though overall patterns remain similar to the baseline model, indicating limited information effects. Longer term structures exhibit increased IRS spread volatility, suggesting yield curve flattening. Historical decomposition confirms limited but meaningful interactions between IRS spreads and real variables.

 

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