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Quantum Computers and Option Pricing

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  • 통권
    2022년 한국재무학회 추계학술대회 (2022.11)바로가기
  • 페이지
    pp.460-468
  • 저자
    Myeongsu Choi, Jung-Yong Lee, Hyoung-Goo Kang
  • 언어
    영어(ENG)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A436223

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원문정보

초록

영어
We compare quantum Monte Carlo with classic Monte Carlo methods in pricing vanilla options. The quantum Monte Carlo method was performed on a quantum computer using amplitude estimation, an algorithm that provides excellent convergence rates. We find that quantum simulations can achieve stability in computing price and sensitivity. Furthermore, the quantum Monte Carlo method is superior to classical ones in convergence speed and stability.

목차

Abstract
1. Introduction
2. Monte Carlo methods in option pricing
3. Quantum Approach to Price European Options
4. Results
5. Conclusion and discussions
References

키워드

Quantum option pricing Quantum Monte Carlo Quantum Simulation Quantum finance Quantum asset pricing.

저자

  • Myeongsu Choi [ Hanyang University Business School ]
  • Jung-Yong Lee [ Korea Developement Bank ]
  • Hyoung-Goo Kang [ Hanyang University Business School ] Corresponding Author

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    한국재무학회 [The Korean Finance Association]
  • 설립연도
    1988
  • 분야
    사회과학>경영학
  • 소개
    본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.

간행물

  • 간행물명
    한국재무학회 학술대회
  • 간기
    부정기
  • 수록기간
    2006~2024
  • 십진분류
    KDC 325 DDC 330

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