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초록

한국어

최근 전세계적으로 비트코인을 비롯한 암호화폐의 열풍이 불고 있으며, 특히 한국은 그 중심에 서 있 는 상태이다. 한국의 투자자들이 그간 수익성이 있 는 투자 기회를 찾기가 어려웠던 만큼 새로운 투자 처에 투자심리가 몰린 것으로 보인다. 다만 암호화 폐에 대한 한국의 열기는 자산의 본질적인 가치에 기초한 투자가 아니라 단기적 차익 실현 기대 및 사 회적 분위기에 따른 것이기 때문에 심리적 현상에 좌우되는 바가 크다고 할 수 있다. 따라서 본 연구 에서는 이를 살펴보기 위해 소셜 감성이 암호화폐 가격에 미치는 영향력을 분석해보았다. 데이터는 2017년 11월 1일부터 2018년 4월 30일까지 총 181일간 트위터상에 노출된 중립어 및 긍/부정어와 빗썸과 업비트의 비트코인 가격을 대상으로 수집하 였으며, 회귀분석과 Granger Causality test를 통해 그 상관관계와 인과관계를 파악하였다. 분석 결과, 중립어와 긍정어는 비트코인 가격과 정의 관계로 나 타났고, 부정어는 부의 관계로 나타났다. 즉 소셜 감 성이 비트코인 가격 변동과 높은 상관관계가 있고, 나아가 사람들의 감성이 모여 비트코인 가격에 영향 을 미친다는 것을 확인할 수 있었다.

목차

Abstract
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 연구배경
2.1 암호화폐 (Cryptocurrency)
2.2 소셜 감성 (Social Sentiment)
Ⅲ. 연구 분석 프로세스 및 가설
Ⅳ. 연구방법
4.1 데이터
4.2 형태소 분석
4.3 감성 분석
4.4 단위근 검정
4.5 회귀분석
4.6 Granger Causality test
Ⅴ. 연구결과
5.1 단위근 검정 결과
5.2 회귀분석 결과
5.3 Granger Causality test 결과
Ⅵ. 결론
6.1 연구결과 요약 및 논의
6.2 기여도
6.3 한계점 및 추후 연구방향
References

키워드

저자

• 유상이 [ 한양대학교 경영대학 석사과정 ]
• 현지연 [ 한양대학교 경영대학 석사과정 ]
• 이상용 [ 한양대학교 경영대학 교수 ]

참고문헌

발행기관

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• 간행물명

  한국경영정보학회 정기 학술대회 [KMIS Conference]

• 간기

  반년간

• 수록기간

  1990~2025

• 십진분류

  KDC 325 DDC 658