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거시경제변수가 주택가격에 미치는영향에 관한 연구
A Study on the Price of House depending on the Macroeconomic variables

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  • 발행기관
    한국부동산경영학회 바로가기
  • 간행물
    부동산경영 바로가기
  • 통권
    제1집 (2010.06)바로가기
  • 페이지
    pp.7-32
  • 저자
    고필송, 박창수, 엄수원
  • 언어
    한국어(KOR)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A333954

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원문정보

초록

영어
The purpose of this study is to analyze that macro-economic variables determine the impact on housing prices. For analysis, Regional home sales and macro-economic variables from 1998 to 2009 since IMF were used. Stability for time series data was verified through the verification of stability. Grandeur casuality analyzed the relationship between each variable and the influence and then the numerical analysis model was constructed. The impulse response analysis in VAR models were conducted, the following results were obtained. First, the analysis results of correlation shows that the consumer price index, KOSPI, Composite index of housing prices leading to the correlation coefficient was higher than 0.7. Second, the analysis results of Granger casuality shows that there is a Granger causal relationship between the consumer price index, KOSPI, Composite index of housing prices leading and Regional home sales. However, corporate Bond yields were opposed. Gangnam region is not a two-way Granger casual relationship between corporate Bond yield and Regional home sales of the Gangnam. Third, the research is analyzed that the housing market was showed a positive reaction to KOSPI, Composite index of housing prices leading, and corporate Bond yields`shock: on the other hand, react positively to the CPI's shock for a while, but soon it react negatively to the CPI's shock. Fifth, the impulse response for all variables occurred across the two-time impulse response effect when 1st shock response in the mostly 2-3, 2nd mainly in the 3-8 primary difference was the largest analysis of reactions. Sensitivity to the impact of the size of the reaction was in order Composite Stock Price Index, Composite leading index, consumer price index, corporate bond yields. Finally, Gangnam region was most sensitive to the impact of macroeconomic variables, but Gangbuk region and the metropolitan city was a slow response.

목차

I. 서론
  1. 연구배경 및 목적
  2. 연구범위 및 방법
  3. 선행연구의 검토
 II. 그랜저인과관계 분석과 충격반응분석을 통한 실증분석
  1. 분석의 틀
  2. 변수의 선정
  3. 거시경제변수와 주택시장의 동향 분석
  4. 시계열자료의 안정성 검증
  5. 그랜저인과관계검정
  6. 거시경제변수에 의한 충격반응분석
 III. 결론
 참고문헌

키워드

거시경제변수 충격반응분석 상관관계 그랜저인과관계 Macro-economic variables Impulse response analysis Correlation Granger causal relationship

저자

  • 고필송 [ Pill-song Ko | 전주대학교 대학원 ]
  • 박창수 [ Chang-soo Park | 전주대학교 일반대학원 부동산학과 교수 ]
  • 엄수원 [ Soo-won Eum | 전주대학교 일반대학원 부동산학과 교수 ]

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    한국부동산경영학회 [Korea Real Eatate Management Academy]
  • 설립연도
    2010
  • 분야
    사회과학>법학
  • 소개
    부동산학 및 부동산산업의 발전을 유도하며, 맑고 투명한 부동산활동이 이루어지도록 학문적 뒷받침 및 제도개혁 등을 연구하여 부동산에 대한 그릇된 사회인식을 불식시키는 역할을 수행하며, 부동산과 관련한 각종 부동산산업이 건전하고 투명하게 성장하여 국가 경제의 발전에 한 역할을 할 수 잇도록 하며, 아울러 회원 상호간의 친목도모를 목적으로 한다.

간행물

  • 간행물명
    부동산경영 [Journal of the Korea Real Estate Management Review]
  • 간기
    반년간
  • pISSN
    2288-7393
  • eISSN
    2713-8984
  • 수록기간
    2010~2026
  • 등재여부
    KCI 등재
  • 십진분류
    KDC 321 DDC 330

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