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초록

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‘90년대말 외환위기 이후 자유변동환율제도로 전환 된 우리나라는 한층 높아진 환율변동성으로 인해 환 리스크 관리가 매우 중요한 과제가 되고 있으며 이 를 위한 정확한 환율예측의 필요성 또한 점차 커지 고 있다. 본 연구에서는 객관적인 미래의 현물환율 예측치라 할 수 있는 선물환율을 결정하는 제반 경 제요소들의 데이터를 입력값으로 하여, 대표적인 인 공신경망 모형인 다층퍼셉트론 방법론을 통해 원/달 러환율을 예측한다. 환율예측을 위한 입력변수로는 현물환율, 원화명목금리, 달러화명목금리, 달러화조달 신용가산금리로 설정하였으며 다층퍼셉트론 모형의 은닉층과 노드의 개수를 변화시키면서 실험을 진행 하여 환율예측에 가장 최적화된 구조를 탐색한다. 예 측의 성과는 환율예측치와 실제환율과의 차이를 통 해 측정하며, 선물환율 결정모형 및 랜덤워크 모형으 로 인식되는 현물환율과의 비교를 통하여 본 모형의 우수성을 확인한다. 본 연구의 실험결과를 통해 다층 퍼셉트론 모형의 환율예측력을 확인했으며, 향후 시 장참여자들의 외환투자에 대한 의사결정과 환리스크 관리에 도움을 줄 것으로 기대한다.

목차

Abstract
 1. 서론
 2. 연구배경
  2.1 선행연구
  2.2 선물환율 결정모형
  2.3 다층퍼셉트론
 3. 연구방법
 4. 실증분석
 5. 결론
 References

키워드

저자

• 김영철 [ 연세대학교 투자정보공학 박사과정 ]
• 이현준 [ 연세대학교 산업공학과 석박사통합과정 ]
• 김지우 [ 연세대학교 산업공학과 석박사통합과정 ]
• 안재준 [ 연세대학교 정보통계학과 교수 ]

참고문헌

발행기관

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• 간행물명

  한국경영정보학회 정기 학술대회 [KMIS Conference]

• 간기

  반년간

• 수록기간

  1990~2025

• 십진분류

  KDC 325 DDC 658