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CORRELATION STRUCTURE ANALYSIS : CHINA AND THE U.S STOCK MARKETS

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  • 발행기관
    국제과학영재학회 바로가기
  • 간행물
    APEC Youth Scientist Journal 바로가기
  • 통권
    Vol. 3 (2011.08)바로가기
  • 페이지
    pp.25-36
  • 저자
    Soo Yong Kim, Hee Yun Choi, Mohammad Haizad bin Mohd Tarik, Asraf Hanafi bin Mohd Hairudin
  • 언어
    영어(ENG)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A328884

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원문정보

초록

영어
We conducted an empirical investigation regarding the correlation between stocks. Specifically, we use methods of random matrix theory (RMT), which originated from the need to understand the interactions between the constituent elements of complex interacting systems, to analyze the correlation matrix C of returns. To analyze correlation between stocks, we used data from Shanghai Stock Exchange (SSE) and Standard and Poor’s 500 (S&P 500). These data are grouped according to sector. The analysis is conducted by using MATLAB. Firstly, we compute a price matrix; return matrix and correlation matrix using time series. Next, we tried to obtain the eigenvalues and eigenvectors. Then, we plotted the graph of p( ) i.e. density of eigenvalues of correlation matrix. From the graph, we discover some important information such as the correlation between stocks.

목차

ABSTRACT
 1. INTRODUCTION
 2. THEORIES AND DEFINATIONS
 3. ANALYSIS
 4. FURTHER RESEARCH
 5. CONCLUSION
 6. ACKNOWLEDGEMENTS
 7. REFERENCES

키워드

Price Return Correlation Eigenvalues Eigenvectors Random Matrix Theory

저자

  • Soo Yong Kim [ Korea Advanced Institute of Science, Guseong-dong, Yuseong-gu, Daejeon, Korea ]
  • Hee Yun Choi [ Sejong science high school, 71 Gung-dong, Guro-gu, Seoul, Korea ]
  • Mohammad Haizad bin Mohd Tarik [ Sekolah Menengah Sains Kepala Batas, Jalan Pokok Jenerih, Seberang Perai Utara, 13200 Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia ]
  • Asraf Hanafi bin Mohd Hairudin [ Sekolah Menengah Sains Kepala Batas, Jalan Pokok Jenerih, Seberang Perai Utara, 13200 Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia ]

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    국제과학영재학회 [The Society for the International Gifted in Science]
  • 설립연도
    2006
  • 분야
    자연과학>자연과학일반
  • 소개
    과학영재를 위한 연구 활동을 통하여 과학영재를 발굴하고, 발굴된 과학영재가 과학 분야의 관련 연구 활동을 할 수 있도록 지원하여, 이들이 과학 관련 분야의 진로를 선택하도록 장려함으로써 국제경쟁력을 갖춘 우수 과학기술인을 배출하고 국가 경제발전 및 문화창달과 세계 과학 발전에 기여함을 목적으로 한다.

간행물

  • 간행물명
    APEC Youth Scientist Journal [APEC 청소년 과학학술지]
  • 간기
    반년간
  • pISSN
    2005-5625
  • 수록기간
    2009~2022
  • 십진분류
    KDC 405 DDC 505

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