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회계정보를 활용한 포트폴리오 전략에 관한 연구
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- 통권
- 2017년 경영정보관련 추계학술대회 (2017.12)바로가기
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- 페이지
- pp.181-195
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- 저자
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- 언어
- 한국어(KOR)
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- URL
- https://www.earticle.net/Article/A317342
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원문정보
초록
- 한국어
- 본 연구는 우리나라 KOSPI 시장을 대상으로 최근 12년간 기업이 공시한 회계 정보를 활용하 여 재무비율을 계산하고 이를 서열화하여 분위수 포트폴리오를 구성하여 분위별 성과와 위험을 측정하였다. 수익과 위험의 보상 관계를 확인하기 위하여 추적오차를 측정하였고 정보비율을 통 해 검증하였다. 수익률과 재무비율 간의 인관 관계를 확인하기 위하여 다중회귀분석과 인공 신경 망 분석을 통하여 통계적 검증을 실시하였다. 본 연구의 결과는 재무비율을 활용한 가치주 포트 폴리오 구성 전략이 투자 의사결정에 유효하며, 이를 통하여 높은 위험 보상에 따른 안정적인 투 자성과를 얻을 수 있음을 확인하였다. 또한 인공 신경망 분석이 투자 의사결정에 유용하게 사용 될 수 있음을 확인하였다.
목차
Abstract
제 1 절 서론
제 2 절 연구배경
제 3 절 연구방법
제 4 절 실증 분석
4.1 주가순자산비율(Book to Market Ratio)
4.2 주가매출액비율(Price to Sales Ratio)
4.3 주가영업이익비율(Price to Operating Profit Ratio)
4.4 주가수익비율(Price to Earnings Ratio)
제 5 절 포트폴리오 성과와 위험
제 6 절 통계적 유의성 검증
6.1 횡단면 분석
6.2 인공신경망(Artificial Neural Network)
제 7 절 결과 및 제언
References
키워드
회계정보 포트폴리오 인공신경망 투자 의사결정저자
간행물 정보
발행기관
-
- 발행기관명
- 한국경영정보학회 [The Korea Society of Management information Systems]
- 설립연도
- 1989
- 분야
- 사회과학>경영학
- 소개
- 이 학회는 경영정보학의 연구 및 교류를 촉진하고 학문의 발전과 응용에 공헌함을 목적으로 합니다.
간행물
-
- 간행물명
- 한국경영정보학회 정기 학술대회 [KMIS Conference]
- 간기
- 반년간
- 수록기간
- 1990~2025
- 십진분류
- KDC 325 DDC 658
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