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횡적상관관계와 이분산이 있는 자료에서의 표준오차 추정법 - 시점고유변화의 조정과 관련하여 -
Estimation Methods of the Standard Errors in the Presence of Heteroscedasticity and Cross-correlation
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- 발행기관
- 한국응용경제학회 바로가기
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- 간행물
- 응용경제 바로가기
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- 통권
- 제7권 제3호 (2005.12)바로가기
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- 페이지
- pp.107-124
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- 저자
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- 언어
- 한국어(KOR)
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- URL
- https://www.earticle.net/Article/A309470
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원문정보
초록
- 영어
- This study examines how the estimation of standard errors is biased by heteroscedasticity and cross-correlation of disturbance terms. This problem usually arises when there are time-specific effects. This study also suggests the estimation methods which are appropriate for several cases. Use of the suggested estimation methods will allow us to avoid any possible errors in hypothesis testing.
- 한국어
- 본 연구에서는 각 시점 고유의 변화가 있는 경우에 생길 수 있는 잔차항의 이분산과 횡적상관관계가 추정과 가설검정에 어떠한 영향을 미치는지에 관하여 분석하고, 이러한 경우에 추정치의 표준오차를 정확히 추정하는 방법을 제시한다. 그럼으로써 횡적상관관계와 이분산을 무시한 채 추정하는 경우에 발생할 수 있는 가설검정의 오류를 피할 수 있을 것이다.
목차
논문초록
I. 서론
II. 표준오차의 추정방법들
III. 모의실험
IV. 재정정책의 효과분석에의 응용
V. 결론
참고문헌
Abstract
키워드
횡적상관관계 이분산 표준오차 시점영향 가중평균추정치 cross correlation heteroscedasticity standard error time-specific effects weighted-averaged estimates저자
간행물 정보
발행기관
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- 발행기관명
- 한국응용경제학회 [Korea Association of Applied Econonics]
- 설립연도
- 1999
- 분야
- 사회과학>경제학
- 소개
- 기존의 경제학회들은 과도하게 이론에 치중하여 현실 경제를 도외시 하는 경향이 심하였다. 이에 경제학의 모든 분야에 걸쳐, 노동경제, 환경경제, 통일경제, 산업조직, 국제경제학, 금융경제학 등 모든 분야에서 이론적인 학문을 위한 학문보다는 현실적인 문제에 접근하고자 한국 응용경제학회가 창립되었다. 따라서 논문 발표시에 가급적 대학원 학생들이 쉽게 이해할 수 있는 수준으로, 국가 정책 수립에 도움이 되는 논문 발표를 권장한다. 아울러 젊은 교수들에게 폭넓은 연구기회를 부여하기 위하여, 일년에 한번씩 최우수 논문에 약간의 연구비를 지급한다.
간행물
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- 간행물명
- 응용경제 [Korea Review of Applied Economics]
- 간기
- 계간
- pISSN
- 1229-5426
- 수록기간
- 1999~2026
- 등재여부
- KCI 등재
- 십진분류
- KDC 320 DDC 330
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