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횡단면-시계열 자료에서 구조변화와 횡적상관 관계로 인한 편의를 조정하는 추정방법
Standard-Error Estimation with Structural Changes and Cross-sectional Correlation in Panel Data

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  • 발행기관
    한국응용경제학회 바로가기
  • 간행물
    응용경제 KCI 등재 바로가기
  • 통권
    제11권 제1호 (2009.06)바로가기
  • 페이지
    pp.155-178
  • 저자
    민충기
  • 언어
    한국어(KOR)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A309281

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원문정보

초록

영어
This study emphasizes that cross-sectional correlations need to be incorporated in the estimation of the coefficient standard errors. If the cross-sectional correlations are ignored as in the OLS estimation, the coefficient stability will be too often rejected since the standard errors are underestimated in many cases. This study evaluates the accuracy of several estimation methods with an application to the test of structural changes.
한국어
회귀모형의 구조변화 또는 회귀계수의 안정성을 검정하기 위해서는 매 시점 회귀계수뿐만 아니라 표준오차를 정확히 추정하여야 하는데, 이를 위해서는 관측치들 사이의 횡적상관관계를 조정하는 것이 중요하다. 만일 횡적상관관계를 조정하지 않게 되면 표준오차가 작게 추정될 수 있으며, 그로 인하여 회귀계수의 안정성을 과도하게 기각하게 된다. 본 연구에서는 횡적상관관계를 조정하는 표준오차의 추정방법들을 비교, 분석하며, 이를 회귀계수의 안정성 검정에 응용한다.

목차

논문초록
 Ⅰ. 서론
 Ⅱ. 표준오차의 추정방법
  1. 회귀계수가 모든 시점에서 일정한 경우
  2. 회귀계수의 안정성 분석
 Ⅲ. 실증분석
  1. 각 시점에서의 추정: 회귀계수의 안정성 분석
  2. 가중평균에 의한 추정
 Ⅳ. 결론
 참고문헌
 Abstract

키워드

패널자료 구조변화 횡적상관관계 표준오차의 추정편의 가중평균추정 panel data structural changes cross-sectional correlation estimation bias of standard errors weighted-average estimates

저자

  • 민충기 [ Chung-ki Min | 한국외국어대학교 경제학부. ]

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    한국응용경제학회 [Korea Association of Applied Econonics]
  • 설립연도
    1999
  • 분야
    사회과학>경제학
  • 소개
    기존의 경제학회들은 과도하게 이론에 치중하여 현실 경제를 도외시 하는 경향이 심하였다. 이에 경제학의 모든 분야에 걸쳐, 노동경제, 환경경제, 통일경제, 산업조직, 국제경제학, 금융경제학 등 모든 분야에서 이론적인 학문을 위한 학문보다는 현실적인 문제에 접근하고자 한국 응용경제학회가 창립되었다. 따라서 논문 발표시에 가급적 대학원 학생들이 쉽게 이해할 수 있는 수준으로, 국가 정책 수립에 도움이 되는 논문 발표를 권장한다. 아울러 젊은 교수들에게 폭넓은 연구기회를 부여하기 위하여, 일년에 한번씩 최우수 논문에 약간의 연구비를 지급한다.

간행물

  • 간행물명
    응용경제 [Korea Review of Applied Economics]
  • 간기
    계간
  • pISSN
    1229-5426
  • 수록기간
    1999~2025
  • 등재여부
    KCI 등재
  • 십진분류
    KDC 320 DDC 330

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