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Using ARIMA Model to Fit and Predict Index of Stock Price Based on Wavelet De-Noising

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  • 발행기관
    보안공학연구지원센터(IJUNESST) 바로가기
  • 간행물
    International Journal of u- and e- Service, Science and Technology 바로가기
  • 통권
    Vol.9 No.12 (2016.12)바로가기
  • 페이지
    pp.317-326
  • 저자
    Shihua Luo, Fang Yan, Dejian Lai, Wenyi Wu, Fucai Lu
  • 언어
    영어(ENG)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A297958

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원문정보

초록

영어
To accommodate non-stationarity and strong noise in the SPI data, the research used wavelet method for de-noising and autoregressive integrated moving average model(ARIMA) for prediction. Seven-day moving averages of closing time SPI data in four Asian stock marketswereanalyzed.Empiricalresults show that after de-noising more accurate forecasting results can be obtained in developed markets. More developed market indexes seem more significant improvement; while for less developed market indexes, the improvement of de-noising is less significant. This is in accordance with current situation of market.

목차

Abstract
 1. Introduction
 2. Wavelet de-Noising Method
 1. Autoregressive Integrated Moving Average Model（ARIMA）
 4. Predictive Algorithm Framework
 5. Modeling of Four Asian Stock Markets
 6. Conclusion
 References

키워드

stock price index SPI ARIMA model wavelet de-noising high-frequency signals

저자

  • Shihua Luo [ School of Statistics, Center of Applied Statistics, Jiangxi University of Finance & Economics, Nanchang, China ]
  • Fang Yan [ School of Statistics, Center of Applied Statistics, Jiangxi University of Finance & Economics, Nanchang, China ] corresponding Author
  • Dejian Lai [ The University of Texas School of Public Health, Houston, TX, USA ]
  • Wenyi Wu [ School of Statistics, Center of Applied Statistics, Jiangxi University of Finance & Economics, Nanchang, China ]
  • Fucai Lu [ School of Statistics, Center of Applied Statistics, Jiangxi University of Finance & Economics, Nanchang, China ]

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    보안공학연구지원센터(IJUNESST) [Science & Engineering Research Support Center, Republic of Korea(IJUNESST)]
  • 설립연도
    2006
  • 분야
    공학>컴퓨터학
  • 소개
    1. 보안공학에 대한 각종 조사 및 연구 2. 보안공학에 대한 응용기술 연구 및 발표 3. 보안공학에 관한 각종 학술 발표회 및 전시회 개최 4. 보안공학 기술의 상호 협조 및 정보교환 5. 보안공학에 관한 표준화 사업 및 규격의 제정 6. 보안공학에 관한 산학연 협동의 증진 7. 국제적 학술 교류 및 기술 협력 8. 보안공학에 관한 논문지 발간 9. 기타 본 회 목적 달성에 필요한 사업

간행물

  • 간행물명
    International Journal of u- and e- Service, Science and Technology
  • 간기
    격월간
  • pISSN
    2005-4246
  • 수록기간
    2008~2016
  • 십진분류
    KDC 505 DDC 605

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