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Level Reset Option Pricing Model Under the Geometric Average
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- 발행기관
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- 간행물
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- 통권
- Vol.9 No.10 (2016.10)바로가기
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- 페이지
- pp.93-102
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- 저자
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- 언어
- 영어(ENG)
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- URL
- https://www.earticle.net/Article/A288657
※ 원문제공기관과의 협약기간이 종료되어 열람이 제한될 수 있습니다.
원문정보
초록
- 영어
- Integrate the features of the geometric average in Asian option into level reset option, thus closed-form solution of geometric level reset options obtained through measure transformation and martingale pricing method. Numerical analysis results show that the geometric level reset call prices are increased with the increase of the number of level reset price, the risk hedge Δ value and the standard European call option are much closed, but there is no Δ jump phenomena of standard reset options.
목차
Abstract
1. Introduction
2. Geometric Level Reset Option Model
3. Risk Hedging
4. Numerical Result and Analysis
5. Conclusion
References
키워드
Asian option Geometric average Reset option Path option저자
간행물 정보
발행기관
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- 발행기관명
- 보안공학연구지원센터(IJUNESST) [Science & Engineering Research Support Center, Republic of Korea(IJUNESST)]
- 설립연도
- 2006
- 분야
- 공학>컴퓨터학
- 소개
- 1. 보안공학에 대한 각종 조사 및 연구 2. 보안공학에 대한 응용기술 연구 및 발표 3. 보안공학에 관한 각종 학술 발표회 및 전시회 개최 4. 보안공학 기술의 상호 협조 및 정보교환 5. 보안공학에 관한 표준화 사업 및 규격의 제정 6. 보안공학에 관한 산학연 협동의 증진 7. 국제적 학술 교류 및 기술 협력 8. 보안공학에 관한 논문지 발간 9. 기타 본 회 목적 달성에 필요한 사업
간행물
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- 간행물명
- International Journal of u- and e- Service, Science and Technology
- 간기
- 격월간
- pISSN
- 2005-4246
- 수록기간
- 2008~2016
- 십진분류
- KDC 505 DDC 605
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