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한미 FTA 발효 전후 대미 수출입 변화에 관한 실증적 연구
An Empirical Study on the Effects between Export Volume and Import Volume Around the South Korea–United States Free Trade Agreement in Korea

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  • 발행기관
    한국무역보험학회 바로가기
  • 간행물
    무역보험연구 바로가기
  • 통권
    제17권 제3호 (2016.09)바로가기
  • 페이지
    pp.79-102
  • 저자
    임병진
  • 언어
    한국어(KOR)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A284616

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원문정보

초록

영어
This study is an empirical study on the effects between export volume and import volume around the South Korea–United States Free Trade Agreement in Korea. We examine the interdependence of the export volume and import volume around the South Korea–United States Free Trade Agreement in Korea for 82 monthly data from October 2008 to July 2015. We employ impulse response function based on VAR model as well as variance decomposition after unit root tests and cointegration test. The finding that many macro time series may contain a unit root has spurred the development of the theory of non-stationary time series analysis. Engle and Granger (1987) pointed out that a linear combination of two ro more non-stationary series may be stationary. If such a stationary linear combination exists, the non-stationary time series are said to be cointegrated. This research showed following main results. First, from basic statistic analysis, both export volume and import volume around the South Korea–United States Free Trade Agreement in Korea has unit roots, In addition, there is at least one cointegration among them. Lastly, we find that export volume and import volume around the South Korea–United States Free Trade Agreement in Korea does not Granger Cause export volume, oil price and exchange rate in Korea.
한국어
본 연구는 2008년 10월 31일부터 2015년 7월 31일 까지 한미 FTA 발효 전후 82개의 월간자료를 이용하여 대미 수출액과 수입액의 상호 영향력을 살펴본 실증적 연구이다. 이 연구에 사용된 연구 모형으로는 시계열의 안정성 여부의 판정을 위한 단위근 검정과 공적분(cointegration)검정을 하였고, 상호영향력 분석을 위한 VAR모형을 이용한 예측오차의 분산분해기법을 이용하였다. 이 연구의 중요한 결과들을 요약하면 다음과 같다. 2012년 3월 15일 한미 FTA 발효 전후로 0.893214의 상관관계에서 0.556970의 상관관계로 변화된 것으로 나타났고, 한미 FTA 발효 전후 한국 대미 수입액과 수출액 자료의 수준변수는 불안정적으로 나타났으나, 로그 차분 후에는 안정적인 시계열로 나타났으며 한미 FTA 발효 전후 한국 대미 수입액과 수출액 시계열 수준변수 자료간의 공적분 관계가 없는 것으로 나타났으나 차분변수 자료간의 공적분 관계가 있는 것으로 나타났다. 또한 한미 FTA 발효 전후 수출액의 변화는 수입액의 변화에 Granger 인과관계가 없는 것으로 나타났다.

목차

국문요약
 Ⅰ. 서론
 Ⅱ. 문헌연구
 Ⅲ. 연구자료 및 연구모형
 Ⅳ. 실증연구 결과분석
 Ⅴ. 요약 및 결론
 참고문헌
 ABSTRACT

저자

  • 임병진 [ YIM, Byung Jin | 영남대학교 경영대학 경영학과 교수 ]

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    한국무역보험학회 [The Korean Academy for Trade Credit Insurance]
  • 설립연도
    2000
  • 분야
    사회과학>무역학
  • 소개
    본 학회는 무역보험에 관한 이론, 정책 및 실무에 관련된 학술을 조사 연구하여 무역보험관련 학계 및 업계의 발전에 이바지하며 회원 상호간의 친목과 산학협동을 도모함을 목적으로 설립되었습니다. 또한 본 학회는 무역보험, 무역학 및 법학을 전공하는 전국 각 대학의 교수와 무역 유관단체 및 무역업체를 회원으로 하고, 국내 유수 경제연구소 및 무역단체와 협력하며, 정기학술대회, 정책세미나 및 국제학술대회 등을 개최하고 있습니다.

간행물

  • 간행물명
    무역보험연구 [Journal of International Trade and Insurance]
  • 간기
    계간
  • ISSN
    2093-5811
  • 수록기간
    2000~2019
  • 등재여부
    KCI 등재
  • 십진분류
    KDC 326.2 DDC 382.3

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