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Black-Litterman 모델을 이용한 국민연금기금의 전략적 자산배분
Strategic Asset Allocation of National Pension Fund Using Black-Litterman Model
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- 발행기관
- 한국재무학회 바로가기
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- 간행물
- 한국재무학회 학술대회 바로가기
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- 통권
- 2015년 한국재무학회 추계학술대회 (2015.11)바로가기
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- 페이지
- pp.695-734
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- 저자
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- 언어
- 한국어(KOR)
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- URL
- https://www.earticle.net/Article/A256489
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원문정보
목차
1. 서론
2. 국민연금의 중기자산배분
가. 국민연금의 중기자산배분정책
나. 국민연금의 자산배분현황
다. 국민연금 중기자산배분의 문제점
3. Black Litterman Model의 개요
가. 투자자의 주관적 전망이 없는 경우
나. 투자자의 주관적 전망이 있는 경우
4. 국민연금의 중기자산배분을 위한 시장포트폴리오
가. 자산군 분류 및 시가비중
나. 자산군별 지수
5. Black-Litterman을 이용한 국민연금의 자산배분
가. 시장포트폴리오와 과거수익률
나. 분산-공분산 행렬(Σ)
다. 개별 자산군에 대한 수익률(μ) 전망
라. 기간별 목표 설정
6. 결론
참고문헌
부록
저자
간행물 정보
발행기관
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- 발행기관명
- 한국재무학회 [The Korean Finance Association]
- 설립연도
- 1988
- 분야
- 사회과학>경영학
- 소개
- 본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.
간행물
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- 간행물명
- 한국재무학회 학술대회
- 간기
- 부정기
- 수록기간
- 2006~2024
- 십진분류
- KDC 325 DDC 330
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