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최근 금융상품 시장은 그 복잡성을 더해가고 있다. 특히 최근 한국에서 가장 눈에 띄게 발전하는 주가파생시장에서는 그 기초자산이 2개에서 3개 이상이 일반적인 기본 형 상품으로 거래되고 있다. 또한 변동성 측면에서도 더 이상 한 점으로 대표되는 상 수 변동성이 아닌 국소 변동성 곡면을 사용하면서 계산의 복잡성도 더해지고 있다. 기존의 시장에서는 속도와 안정성 문제로 유한차분법을 이용한 가격결정이 많이 사 용되었으나, 유한차분법은 변동성 곡면을 사용하고 대상 상품의 기초자산이 2개 이상 늘어나고 있는 최근의 트렌드 속에서 더 이상 시뮬레이션보다 반드시 우월한 결과를 보여주지는 않는다. 몬테카를로 방법은 계산시간이 오래 걸리는 방법으로 알려져 있으 나, 현재와 같은 금융시장에서는 병렬계산을 이용하여 좀 더 빠르고 안정적인 금융상 품의 가격결정이 가능하다. 특히 하드웨어를 통해 여유 있는 메모리와 최적화된 속도를 탑재한 병렬계산을 시 도 할 수 있는 인텔 제온/제온 파이(Xeon/Xeon Phi)를 이용한 가격 결정은 주목받을 만하다. 이에 저자는 병렬 계산법을 소개하고, 병렬계산의 당위성과 금융상품의 가격 결정에 적용하는 방법들, 그리고 몇 가지 관련 결과들을 논의하려고 한다.

목차

<요약>
 Ⅰ. 서론
 Ⅱ. 병렬계산과 난수생성
  1. 병렬계산 방법
  2. 난수
 Ⅲ. 고전적인 방법을 이용한 주가연계증권의 가격 결정
  1. 상품 설명 및 계산 환경 소개
  2. 계산 대상 및 방법론
  3. 몬테카를로 시뮬레이션과 유한차분법의 속도 비교
 IV. 병렬계산을 이용한 주가연계증권의 가격 결정
  1. 계산 환경 소개
  2. 병렬계산을 이용한 실증 분석
  3. 제온파이를 이용한 금융시장에서의 병렬계산
 Ⅴ. 요약 및 결론
 참고문헌

키워드

저자

• 박창래 [ 연세대학교 이과대학 수학과. NICE P&I 금융공학연구소. ] 주저자
• 안청희 [ NICE P&I 금융공학연구소 ] 교신저자

참고문헌

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• 간행물명

  한국재무학회 학술대회

• 간기

  부정기

• 수록기간

  2006~2024

• 십진분류

  KDC 325 DDC 330