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A Parametric Analysis for a Multi-product Risk-averse Newsvendor
다품목 위험기피 뉴스벤더에 대한 매개분석

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  • 발행기관
    한국상업경영학회(구 한국상업교육학회) 바로가기
  • 간행물
    상업경영연구(구 상업교육연구) KCI 등재 바로가기
  • 통권
    제29권 제1호 (2015.02)바로가기
  • 페이지
    pp.77-93
  • 저자
    Choi, Sung Yong, Park, Kyung Bae
  • 언어
    한국어(KOR)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A248236

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원문정보

초록

영어
We consider a multi-product risk-averse newsvendor with a parametric analysis approach. For this risk-averse decision maker with multiple products, we use a well-known risk measure, CVaR (Conditional Value-at-Risk), which has been recently used in inventory management as well as finance literature. We first study our comparative static analysis for the model parameters in a multi-item setting. Especially, under the identical product assumption with independent and symmetric product demands, we prove that the optimal ordering quantity monotonously increases when the risk tolerance factor increases. We also prove that the optimal ordering quantity asymptotically converges to the corresponding risk-neutral solution as the number of products goes to infinity. Finally, we conduct a Monte Carlo simulation to obtain numerical solutions. All our analytical results are confirmed in the numerical study.
한국어
본 저자들은 다품목 위험기피 뉴스벤더 모형에 대한 매개분석을 실시하였으며, 위 험 측도로는 최근에 들어 재무관리 뿐 아니라 재고관리 문헌에서 활발하게 사용되고 있는 조건부 밸류 앳 리스크 (conditional value-at-risk)가 이용되었다. 본 모형에서 첫째로 다품목 하에서 모형의 모수들에 대한 비교정태분석 (comparative static analysis)을 실시하였다. 특히 품목들이 완전히 동일함과 동시에 품목 수요가 독립적 이고 대칭적일 때 리스크 허용 요인 (risk tolerance factor)이 증가함에 따라 품목 별 최적 주문량이 단조증가됨을 증명하였다. 또한 이같은 최적해들은 품목 수가 무한히 증가함에 따라 근사적으로 위험 중립해에 근사함을 증명하였다. 최종적으로 몬테카를 로 (Monte Carlo) 시뮬레이션을 실시하여 수리적 해 (numerical solutions)들을 구함 으로써 모든 분석적 결과들을 확증하였다.

목차

Abstract
 Ⅰ. Introduction
 Ⅱ. Problem formulation
 Ⅲ. Analytical results
  1. Comparative statics analysis
  2. Impact of risk tolerance factor
  3. Impact of number of products
 Ⅳ. Numerical Analysis
 Ⅴ. Conclusion
 References
 초록

키워드

다품목 뉴스벤더 위험 기피 조건부 밸류 앳 리스크 (Conditional value-at-risk) multiple products newsvendor risk aversion CVaR (Conditional Value-at-Risk)

저자

  • Choi, Sung Yong [ 최성용 | Assistant Professor, Division of Business Administration, College of Government and Business, Yonsei University ] First author
  • Park, Kyung Bae [ 박경배 | Assistant Professor, Department of Business Administration, Sangji University ] Corresponding author

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    한국상업경영학회(구 한국상업교육학회) [The Korean Academy of Business Management]
  • 설립연도
    2000
  • 분야
    사회과학>교육학
  • 소개
    1) 상업교육 연구의 활성화 2) 상업교육의 최근 동향에 관한 정보 교환 3) 상업교육 구성원들의 친목 도모 및 복리 증진 4) 중등학교에서의 상업교육 진흥과 발전 방안 연구 5) 정부의 상업교육 정책에 관한 건전한 비판 6) 상업교육 관련 집단(교수, 중등학교 교원, 연구원, 대학원생, 장학관, 장학사, 연구관, 연구사 등)의 전국적인 네트워크 형성

간행물

  • 간행물명
    상업경영연구(구 상업교육연구) [Korean Journal of Business & Management]
  • 간기
    계간
  • pISSN
    1229-8867
  • 수록기간
    2000~2026
  • 등재여부
    KCI 등재
  • 십진분류
    KDC 376 DDC 373

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