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복합바스켓옵션의 가치평가
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- 간행물
- 한국재무학회 학술대회 바로가기
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- 통권
- 2014년 5개 학회 공동학술연구발표회 (2014.05)바로가기
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- 페이지
- pp.2119-2138
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- 저자
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- 언어
- 한국어(KOR)
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- URL
- https://www.earticle.net/Article/A243451
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5,500원
원문정보
초록
- 한국어
- 본 연구는 바스켓옵션(basket options)과 복합옵션(compound options)의 형태가 합성된 복합 바스 켓을 살펴보았다. 복합 바스켓 옵션 자체는 현재 거래되고 있지 않은 상품이지만, 기초자산을 어 떻게 규정하는지에 따라, 기존 바스켓옵션에도, 지주회사의 주식가격에도 적용할 수 있는 개념이 다. 옵션포트폴리오 가치의 고차 모멘트 값을 이용함으로써 몇 가지 가격 근사를 유도해 낼 수 있었으며, 그 중에 상한, 하한 값의 가중평균 방법의 오차가 가장 작은 것을 확인할 수 있었다.
목차
초록
1. 개요
2. 관련 문헌
3. 모형
3.1. 가정
3.2. 복합바스켓의 모멘트와 옵션 가치 방법
3.3. 복합바스켓옵션의 상한 및 하한
4. 분석
5. 맺음말
참고문헌
표
부록
저자
간행물 정보
발행기관
-
- 발행기관명
- 한국재무학회 [The Korean Finance Association]
- 설립연도
- 1988
- 분야
- 사회과학>경영학
- 소개
- 본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.
간행물
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- 간행물명
- 한국재무학회 학술대회
- 간기
- 부정기
- 수록기간
- 2006~2024
- 십진분류
- KDC 325 DDC 330
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