현재 위치
Home
빅데이터를 사용한 시스템 트레이딩 : KOSPI200 선물을 대상으로
-
- 발행기관
- 한국재무학회 바로가기
-
- 간행물
- 한국재무학회 학술대회 바로가기
-
- 통권
- 2014년 5개 학회 공동학술연구발표회 (2014.05)바로가기
-
- 페이지
- pp.760-775
-
- 저자
-
- 언어
- 한국어(KOR)
-
- URL
- https://www.earticle.net/Article/A243408
※ 기관로그인 시 무료 이용이 가능합니다.
4,900원
원문정보
초록
- 한국어
- 오늘날 우리는 빅데이터를 통해 보다 광범위하고 대규모적이며 정확한 자료를 단시간에 추출 가 능하게 되었다. 이러한 관점에서 본 연구는 빅데이터에 나타난 투자자별 감성이나 정보가 KOSPI200 선물 지수 수익률에 미치는 영향력을 실증 분석하였다. 특히 빅데이터 관련 변수를 새 롭게 정의하고 VAR, 로지스틱 회귀 분석을 통한 예측력을 검정하였다. 이후 예스트레이더를 사용 한 시스템 트레이딩 전략을 적용함으로써 빅데이터를 사용한 투자 전략이 높은 수익을 가져옴을 증명하였다. 실증 분석 결과 빅데이터는 KOSPI200 선물 지수 수익률을 예측하는 정보를 포함한 다는 것을 알 수 있었다. 이러한 실증 분석 결과를 통해 볼 때 본 연구는 개인 투자자의 감성 분 석에서 한 단계 나아가 빅데이터를 활용하여 전문적인 투자자들의 감성, 정보에 대한 추가적인 검증이 필요하다는 것을 시사한다.
목차
요약
제 1 장 서론
제 2 장 기초 분석
2-1. 빅데이터
2-2. VAR 예측력 검정
2-3. 로지스틱 회귀 분석
제 3장 시스템 트레이딩
제 4장 결론
참고 문헌
키워드
빅데이터 트위터 시스템 트레이딩 주가예측 VAR KOSPI200저자
간행물 정보
발행기관
-
- 발행기관명
- 한국재무학회 [The Korean Finance Association]
- 설립연도
- 1988
- 분야
- 사회과학>경영학
- 소개
- 본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.
간행물
-
- 간행물명
- 한국재무학회 학술대회
- 간기
- 부정기
- 수록기간
- 2006~2024
- 십진분류
- KDC 325 DDC 330
이 권호 내 다른 논문 / 한국재무학회 학술대회 2014년 5개 학회 공동학술연구발표회
피인용수 : 0건 (자료제공 : 네이버학술정보)
함께 이용한 논문 이 논문을 다운로드한 분들이 이용한 다른 논문입니다.
출처 : 네이버학술정보
0개의 논문이 장바구니에 담겼습니다.