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차익거래 비대칭이 고유변동성 퍼즐에 미치는 영향
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- 통권
- 2013년 경영관련학회 통합학술대회(재무학회-증권학회 세션) (2013.08)바로가기
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- 페이지
- pp.182-218
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- 저자
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- 언어
- 한국어(KOR)
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- URL
- https://www.earticle.net/Article/A243339
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8,100원
원문정보
초록
- 한국어
- 본 논문은 Stambaugh, Yu and Yuan(2012)의 실증분석을 국내 주식시장에 적용해서 IVOL퍼즐을 검증한다. 국내 주식시장에서 Stambaugh, Yu and Yuan(2012)과 마찬가지로 과대평가된 하위 포트폴 리오에서 음(-)의 수익률을 보이지만 과소평가된 하위 포트폴리오에서는 양(+)의 수익률을 보인다. 이 는 IVOL 추정방법과 관계없이 항상 일정한 패턴을 보인다. 본 논문은 차익거래 비대칭이 IVOL퍼즐을 설명할 수 있다는 증거를 국내시장에서 발견한 성과를 가진다.
목차
요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행연구
Ⅲ. 연구방법론
1. IVOL의 추정
2. 가격오류의 추정
Ⅳ. 실증분석
1. 자료
2. 분석결과
Ⅵ. 결론
참고문헌
부 록
키워드
차익거래 비대칭 공매도 고유변동성 시장이상저자
간행물 정보
발행기관
-
- 발행기관명
- 한국재무학회 [The Korean Finance Association]
- 설립연도
- 1988
- 분야
- 사회과학>경영학
- 소개
- 본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.
간행물
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- 간행물명
- 한국재무학회 학술대회
- 간기
- 부정기
- 수록기간
- 2006~2024
- 십진분류
- KDC 325 DDC 330
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