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An iteration method for implementing Merton model
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- 통권
- 2013년 5개 학회 공동학술연구발표회 (2013.05)바로가기
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- 페이지
- pp.1805-1820
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- 저자
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- 언어
- 영어(ENG)
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- URL
- https://www.earticle.net/Article/A243306
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원문정보
초록
- 영어
- Merton’s (1974) model is one of the most important models for analyzing the credit risk of a company. This paper develops an iteration method for implementing Merton’s (1974) model and designs a simulation study to compare our method with the traditional implementation method. This paper also shows some drawbacks of the traditional implementation method.
목차
Abstract
1. Introduction
2. Drawbacks of traditional method
3. An iteration method
3.1 A numerical example
4. A comparison
5. Conclusion
References
Figure
Table
저자
간행물 정보
발행기관
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- 발행기관명
- 한국재무학회 [The Korean Finance Association]
- 설립연도
- 1988
- 분야
- 사회과학>경영학
- 소개
- 본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.
간행물
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- 간행물명
- 한국재무학회 학술대회
- 간기
- 부정기
- 수록기간
- 2006~2024
- 십진분류
- KDC 325 DDC 330
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