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초록

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본 연구는 시스템리스크 측정을 위한 계량방법론에 관한 기존연구들을 요약하고 측 정에 필요한 데이터를 모형별로 정리하며, 금융감독당국과 한국은행이 시스템리스크 측정에 사용할 수 있으면서 현재 보유중인 데이터 목록을 비교한다. 또한 시스템리스크 관리를 위해 취할 수 있는 각종 정책수단들을 살펴보고, 이들을 금융감독당국과 한국은행의 권한과 책임별로 구분하여 정리한다. 이상과 더불어서 2008년 글로벌 금융위기 이후 미국과 영국의 금융개혁 상황을 살 펴보고 관련된 해외문헌 연구들을 통해, 금융감독당국과 한국은행 간 시스템리스크 관리 및 거시건전성 정책 협조방안의 시사점들을 도출하고자 한다.

목차

요약
 I. 서론
 II. 시스템리스크 측정모형들과 이에 필요한 데이터
  1. 시스템리스크 측정 방법론들과 사용된 데이터
  2. 정성적 분석의 보완 필요성과 기타 이슈들
  3. 기관별 시스템리스크 측정 현황과 협력 필요성
  4. 시사점
 III. 시스템리스크/거시건전성 관련 기관들 간 정책협력
  1. 시스템리스크와 거시건전성 관리 필요성
  2. 시스템리스크 관리와 거시건전성 감독의 주체
  3. 기관들 간 정책 충돌 가능성과 사례
  4. 두 기관 간 정책협력을 위한 개선안의 검토
  5. 시사점
 IV. 결론과 향후 연구방향
 참고문헌

저자

• 김진호 [ 이화여자대학교 경영대학 교수 ]

참고문헌

발행기관

간행물

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• 간행물명

  한국재무학회 학술대회

• 간기

  부정기

• 수록기간

  2006~2024

• 십진분류

  KDC 325 DDC 330