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KOSPI200 상장지수 펀드의 정보효율성에 관한 비교연구
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- 발행기관
- 한국재무학회 바로가기
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- 간행물
- 한국재무학회 학술대회 바로가기
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- 통권
- 2013년 5개 학회 공동학술연구발표회 (2013.05)바로가기
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- 페이지
- pp.561-578
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- 저자
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- 언어
- 한국어(KOR)
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- URL
- https://www.earticle.net/Article/A243268
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5,200원
원문정보
초록
- 한국어
- 본 연구의 목적은 지금까지 현물시장과 선물시장에 국한되어 온 기존의 국내 선행연구 를 확장하여 KOSPI200 ETF시장, KOSPI200 선물시장, KOSPI200 현물시장 간의 정보전 이 과정과 차익기회의 분석을 통해 이들 시장의 가격결정과 정보효율성을 검토하고, 또한 KINDEX200, KODEX200, KOSEF200, TIGER200 등 KOSPI200 ETF시장의 유동성이 이들 시장의 가격결정과 정보효율성에 미치는 영향을 비교분석하는데 있다. 이를 위해 공통요인모형과 다변량 GARCH모형을 이용하여 KOSPI200 ETF시장, KOSPI200 선물시 장, KOSPI200 현물시장간의 정보공헌비율 즉 가격발견의 기여도를 측정하고 각 시장의 상대적 정보처리능력을 비교한다. 또한 가격발견과 유동성의 관계에 대한 Chakravarty et al.(2004), Chen-Chung(2011) 등의 연구를 확장하여 KINDEX200, KODEX200, KOSEF200, TIGER200 등 KOSPI200 ETF시장의 유동성이 가격발견의 기여도에 미치는 영향을 분석·비교한다.
목차
요약
1. 연구의 목적
2. 연구방법 및 내용
(1) 정보전이과정
(2) 변동성 전이 및 유동성효과
3. 실증분석
(1) 자료
(2) 실증분석 결과
4. 참고문헌
부록
저자
간행물 정보
발행기관
-
- 발행기관명
- 한국재무학회 [The Korean Finance Association]
- 설립연도
- 1988
- 분야
- 사회과학>경영학
- 소개
- 본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.
간행물
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- 간행물명
- 한국재무학회 학술대회
- 간기
- 부정기
- 수록기간
- 2006~2024
- 십진분류
- KDC 325 DDC 330
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