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STATISTICAL PROPERTIES OF ORDER BOOKS IN THE KOSPI200 FUTURES MARKET

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  • 발행기관
    한국재무학회 바로가기
  • 간행물
    한국재무학회 학술대회 바로가기
  • 통권
    2012년 5개 학회 공동학술연구발표회 (2012.05)바로가기
  • 페이지
    pp.1373-1380
  • 저자
    Seung Oh Han, ChongSeok Hyun, Hyeng Keun Koo
  • 언어
    영어(ENG)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A243137

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원문정보

초록

영어
This study examines the statistical properties of the order-driven market from KOSPI(Korean Stock Price Index) 200 futures. We nd 1) the characteristics of limit order places around the best prices and 2) the shape of the average and instantaneous limit order book. The ndings are consistent with previous results for stock market in the US and the UK. However, we suggest the rst estimation of the exponent of Power-law distribution in KOSPI 200 futures market.

목차

Abstract
 1 Introduction
 2 The Dataset
 3 Empirical Results
  3.1 Power-law
  3.2 Shape of Order Book
 4 Conclusion
 References

저자

  • Seung Oh Han [ Graduate Department of Financial Engineering, Ajou University ]
  • ChongSeok Hyun [ Graduate Department of Financial Engineering, Ajou University ]
  • Hyeng Keun Koo [ Graduate Department of Financial Engineering, Ajou University ]

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    한국재무학회 [The Korean Finance Association]
  • 설립연도
    1988
  • 분야
    사회과학>경영학
  • 소개
    본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.

간행물

  • 간행물명
    한국재무학회 학술대회
  • 간기
    부정기
  • 수록기간
    2006~2024
  • 십진분류
    KDC 325 DDC 330

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