현재 위치
Home
왜도에 기반한 자산분배에 대한 의견
-
- 발행기관
- 한국재무학회 바로가기
-
- 간행물
- 한국재무학회 학술대회 바로가기
-
- 통권
- 2011년 한국재무학회 추계학술대회 (2011.11)바로가기
-
- 페이지
- pp.545-553
-
- 저자
-
- 언어
- 한국어(KOR)
-
- URL
- https://www.earticle.net/Article/A243095
※ 기관로그인 시 무료 이용이 가능합니다.
4,000원
원문정보
초록
- 한국어
- 본 연구는 Low, Pachamanova, and Sim (2011)이 제시한 위험 측도의 특성을 분석하고 문제점을 살펴보았다. Low, Pachamanova, and Sim (2011)은 CARA 효용함수를 바탕으로, 왜도를 반영한 편차 (skewness aware deviation)를 제시했다. 이 위험측도는 분산에 비해 손실위험을 더 잘 잡아준다. 그리고 위 측도를 바탕으로 정의한, 왜도를 반영한 분산(skewnes aware variance)은 자산분배문제를 간단하게 하고, 실증분석에서 분산에 비 해 우월한 결과를 나타낸다고 알려졌다. 하지만 이 위험측도는 상황에 따라 자산의 위험 크기 순서를 바꿀 수 있는 문제점이 있는 것으로 보인다.
목차
요약
1. 개요
2. Skewness aware measures
2.1. Low, Pachamanova, and Sim (2011)의 검토
2.2. 일관성
3. 결론
참고문헌
부록
저자
간행물 정보
발행기관
-
- 발행기관명
- 한국재무학회 [The Korean Finance Association]
- 설립연도
- 1988
- 분야
- 사회과학>경영학
- 소개
- 본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.
간행물
-
- 간행물명
- 한국재무학회 학술대회
- 간기
- 부정기
- 수록기간
- 2006~2024
- 십진분류
- KDC 325 DDC 330
이 권호 내 다른 논문 / 한국재무학회 학술대회 2011년 한국재무학회 추계학술대회
피인용수 : 0건 (자료제공 : 네이버학술정보)
함께 이용한 논문 이 논문을 다운로드한 분들이 이용한 다른 논문입니다.
출처 : 네이버학술정보
0개의 논문이 장바구니에 담겼습니다.