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무차익 거래를 이용한 주식형 펀드의 성과 평가
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- 통권
- 2011년 경영관련학회 통합학술대회(재무학회-증권학회 세션) (2011.08)바로가기
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- 페이지
- pp.143-179
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- 저자
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- 언어
- 한국어(KOR)
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- URL
- https://www.earticle.net/Article/A243019
※ 기관로그인 시 무료 이용이 가능합니다.
8,100원
원문정보
목차
요약
I. 서론
II.모형 및 검정방법
1. 확률할인모형에 의한 자산평가방법
2. 최소분산무차익확률 할인요소를 이용한 펀드성과 추정방법
3. Ahn et al.(2009b)의 펀드성과 추정 방법
III. 자료
IV. 실증결과
1. 대상자산의 기초통계량
2. 대상펀드의 기초통계량
3. 무차익 확률할인요소 추정치의 특성
4. 대상펀드의 평가결과
5. 모수적 펀드평가모형의 진단
V. 결론
참고문헌
표
그림
키워드
확률할인요소 오일러 등식 무차익 거래 원칙 펀드성과평가 고객효과저자
간행물 정보
발행기관
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- 발행기관명
- 한국재무학회 [The Korean Finance Association]
- 설립연도
- 1988
- 분야
- 사회과학>경영학
- 소개
- 본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.
간행물
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- 간행물명
- 한국재무학회 학술대회
- 간기
- 부정기
- 수록기간
- 2006~2024
- 십진분류
- KDC 325 DDC 330
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