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시장성과를 능가하는 데이트레이더에 관한 연구
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- 통권
- 2010년 경영관련학회 통합학술대회(재무학회-증권학회 세션) (2010.08)바로가기
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- 페이지
- pp.468-489
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- 저자
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- 언어
- 한국어(KOR)
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- URL
- https://www.earticle.net/Article/A242895
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원문정보
초록
- 한국어
- 본 논문은 확률지배 검정을 통하여 위험회피자의 관점에서 시장성과를 능가하는 데 이트레이더의 존재를 분석하고, 그들의 특성을 파악하였다. 검정결과 데이트레이더 중 6% 정도가 위험회피 투자자 관점에서 시장대비 우월한 성과를 보인 반면에 62% 정도는 시장대비 열등한 성과를 보인 것으로 나타났다. 또한 우월한 성과를 달성한 데이트레이더들이 다른 데이트레이더들에 비해 지정가주문을 이용하여 거래하는 비율 이 높은 것을 발견하였다. 특히 성과가 좋은 데이트레이더일수록 거래량이 적고 규모 가 작은 기업에서 실질적으로 보다 영향력 있는 규모의 매수 매도 양방향 지정가주 문으로써 거래를 성사시키는 것을 확인하였다. 이는 일부 데이트레이더들이 규모가 작고 거래가 적은 종목에서 유동성공급을 통하여 상당한 수익을 올렸음을 시사한다.
목차
초록
제 1 장 서론
제 2 장 데이터 및 분석 방법
2.1 데이터
2.2 일별 수익률 계산 방법
2.3 확률지배 검정 (Stochastic dominance test)
제 3 장 분석결과
3.1 성과의 확률지배관계
3.2 데이트레이더 유형별 특징
3.3 확률지배의 결정요인 분석
제 4 장 결론
참고문헌
표
저자
간행물 정보
발행기관
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- 발행기관명
- 한국재무학회 [The Korean Finance Association]
- 설립연도
- 1988
- 분야
- 사회과학>경영학
- 소개
- 본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.
간행물
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- 간행물명
- 한국재무학회 학술대회
- 간기
- 부정기
- 수록기간
- 2006~2024
- 십진분류
- KDC 325 DDC 330
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