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Grouping Properties of Industry Sectors : KOSPI and S&P 500 Markets

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  • 발행기관
    한국재무학회 바로가기
  • 간행물
    한국재무학회 학술대회 바로가기
  • 통권
    2010년 5개 학회 공동학술연구발표회 (2010.05)바로가기
  • 페이지
    pp.287-298
  • 저자
    Gabjin Oh
  • 언어
    영어(ENG)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A242785

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원문정보

초록

영어
We investigated the grouping properties of industry sectors in the complex networks based on stock data for US and Korean stock markets. The complex networks are constructed by the minimal spanning tree (MST). We propose a novel approach based on the shortest path length (SPL) between stocks to quantify the grouping properties of industry sectors. We found that the grouping coefficients for the United States have a higher value than those of the Korean stock market. In particular, for the Korean stock market, the conglomerates, which are made up of companies belonging to diverse industry sectors, have significant grouping coefficients.

목차

Abstract
 I. INTRODUCTION
 II. DATA AND METHODS
 III. RESULTS
 IV. CONCLUSION
 References
 TABLE

키워드

complex network minimum spanning tree grouping coefficient

저자

  • Gabjin Oh [ Division of Business Administration, Chosun University, Gwangju 501-759, Republic of Korea ]

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    한국재무학회 [The Korean Finance Association]
  • 설립연도
    1988
  • 분야
    사회과학>경영학
  • 소개
    본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.

간행물

  • 간행물명
    한국재무학회 학술대회
  • 간기
    부정기
  • 수록기간
    2006~2024
  • 십진분류
    KDC 325 DDC 330

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