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Do Financial Activities Affect Stock Volatility?
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- 발행기관
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- 간행물
- 한국재무학회 학술대회 바로가기
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- 통권
- 2009년 5개 학회 공동학술연구발표회 (2009.05)바로가기
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- 페이지
- pp.1469-1499
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- 저자
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- 언어
- 영어(ENG)
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- URL
- https://www.earticle.net/Article/A242690
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원문정보
초록
- 영어
- This paper re-examines the relation of stock volatility with those of macro-finance variables using data from 1950 to 2008. While confirming the findings in previous studies, in particular, the evidence of the greater stock return variability in economic downturn, it shows that much of the volatility is attributable to financial market activities since mid-1980s. It is argued that predictors of financial market activities can help to better explain stock volatility.
목차
Abstract
1. Introduction
2. Data
3. Re-examination of Stock Volatility Regressions
3.1 Stock Volatility and Future Business Condition
3.2 Stock Volatility and Business Forecasts
4. Stock Volatility and Financial Market Activities
5. Conclusion
References
Table
저자
간행물 정보
발행기관
-
- 발행기관명
- 한국재무학회 [The Korean Finance Association]
- 설립연도
- 1988
- 분야
- 사회과학>경영학
- 소개
- 본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.
간행물
-
- 간행물명
- 한국재무학회 학술대회
- 간기
- 부정기
- 수록기간
- 2006~2024
- 십진분류
- KDC 325 DDC 330
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