현재 위치
Home
주성분분석을 이용한 Markowitz 최적 포트폴리오의 연구 : 위험척도로서 표준편차, VaR, ES 이용
-
- 발행기관
- 한국재무학회 바로가기
-
- 간행물
- 한국재무학회 학술대회 바로가기
-
- 통권
- 2009년 5개 학회 공동학술연구발표회 (2009.05)바로가기
-
- 페이지
- pp.565-593
-
- 저자
-
- 언어
- 한국어(KOR)
-
- URL
- https://www.earticle.net/Article/A242660
※ 기관로그인 시 무료 이용이 가능합니다.
6,900원
원문정보
목차
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 연구방법
1. 주성분분석과 특이치분해
Ⅲ. 실증방법
1. 특정요인이 반영된 새로운 수익률 생성
2. 위험측정치
3. Markowitz의 효율적 포트폴리오
4. 데이터 및 기간 설정
Ⅳ. 실증결과
1. 분석에 필요한 요인의 수 결정
2. 과거자료기간 분석
3. 미래자료기간 분석
Ⅴ. 결론
참고문헌
저자
간행물 정보
발행기관
-
- 발행기관명
- 한국재무학회 [The Korean Finance Association]
- 설립연도
- 1988
- 분야
- 사회과학>경영학
- 소개
- 본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.
간행물
-
- 간행물명
- 한국재무학회 학술대회
- 간기
- 부정기
- 수록기간
- 2006~2024
- 십진분류
- KDC 325 DDC 330
이 권호 내 다른 논문 / 한국재무학회 학술대회 2009년 5개 학회 공동학술연구발표회
피인용수 : 0건 (자료제공 : 네이버학술정보)
함께 이용한 논문 이 논문을 다운로드한 분들이 이용한 다른 논문입니다.
출처 : 네이버학술정보
0개의 논문이 장바구니에 담겼습니다.