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CoVaR를 이용한 금융회사 간 리스크 전이 분석

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  • 발행기관
    한국재무학회 바로가기
  • 간행물
    한국재무학회 학술대회 바로가기
  • 통권
    2009년 5개 학회 공동학술연구발표회 (2009.05)바로가기
  • 페이지
    pp.541-564
  • 저자
    김진호, 김윤정
  • 언어
    한국어(KOR)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A242659

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원문정보

목차

I 서론
 II. 리스크 측정방법으로서 CoVaR
  1. 선행연구
  2. CoVaR 개념
  3. 분위수 회귀분석(quantile regression)
 III. 계량분석 결과
  1. 수익률 자료의 기초통계 분석
  2. CoVaR 측정결과 분석
 IV. 리스크 확산효과
  1. 리스크 확산 요인들
  2. 리스크요인 효과를 제외한(off-loaded) 결과 분석
 3. 리스크요인 효과를 제외한 결과 재점검
  3.1 리스크확산 요인의 변화에 따른 수익률
  3.2 리스크확산 요인의 변화에 따른 비조건부 VaR 및 CoVaR의 비교
  3.3 리스크확산 요인의 변화에 따른 OLS-CoVaR 대비 분위수 회귀분석-CoVaR의 증가율
  3.4 리스크확산 요인의 변화에 따른 ES 및 CoES의 증가율
  3.5 리스크확산 요인에 따른 결과 비교
 V. 결론 및 향후 연구방향
 참고문헌

저자

  • 김진호 [ 이화여자대학교 경영대학 교수 ]
  • 김윤정 [ 이화여자대학교 대학원 박사과정 ]

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    한국재무학회 [The Korean Finance Association]
  • 설립연도
    1988
  • 분야
    사회과학>경영학
  • 소개
    본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.

간행물

  • 간행물명
    한국재무학회 학술대회
  • 간기
    부정기
  • 수록기간
    2006~2024
  • 십진분류
    KDC 325 DDC 330

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