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오차수정 요인모형을 이용한 스왑금리 예측요인 분석
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- 통권
- 2008년 경영관련학회 통합학술대회(재무학회-증권학회 세션) (2008.08)바로가기
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- 페이지
- pp.445-462
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- 저자
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- 언어
- 한국어(KOR)
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- URL
- https://www.earticle.net/Article/A242591
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원문정보
초록
- 한국어
- 본 논문은 이자율스왑 및 통화스왑금리는 선도이자율개념을 적용하여 얻어진 금 리들의 가중평균이라는 사실을 이용하여 스왑금리만기에 무관하게 영향을 미치는 단 일요인을 찾았다. 구해진 단일요인들은 스왑금리들과 장기균형관계를 나타내는 공적 분(cointegration)관계를 형성하고, 스왑금리와 요인들은 불안정한 시계열 특징을 나타 내지만 장기균형관계를 이탈한 잔차는 안정적인 시계열 특징을 갖고 있음을 관측하였 다. 장기균형관계에서 이탈한 정도인 오차수정(error correction)항과 앞서 구한 요인의 시간차를 설명변수로 하고 스왑금리의 시간차를 의존변수로 하는 오차수정모형을 통화 스왑금리에 적용하여 예측성과를 비교한 결과 단변량 시계열모형보다 예측력이 뛰어남 을 확인하였다.
목차
요약
1. 서론
2. 이자율스왑금리와 통화스왑금리에 대한 단일요인
가. 이자율스왑(Interest Rate Swap)금리
나. 통화스왑(Cross currency Swap)금리
다. 스왑베이시스(Swap Basis)
3. IRS 및 CRS금리에 대한 오차수정 요인모형
가. 자료 및 기초통계량
나. 통화스왑금리
4. 결론
참고 문헌
키워드
Error correction model Factor model Forecasting저자
간행물 정보
발행기관
-
- 발행기관명
- 한국재무학회 [The Korean Finance Association]
- 설립연도
- 1988
- 분야
- 사회과학>경영학
- 소개
- 본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.
간행물
-
- 간행물명
- 한국재무학회 학술대회
- 간기
- 부정기
- 수록기간
- 2006~2024
- 십진분류
- KDC 325 DDC 330
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