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시장위험과 신용위험의 통합과 측정에 관하여
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- 발행기관
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- 간행물
- 한국재무학회 학술대회 바로가기
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- 통권
- 2008년 경영관련학회 통합학술대회(재무학회-증권학회 세션) (2008.08)바로가기
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- 페이지
- pp.432-444
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- 저자
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- 언어
- 한국어(KOR)
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- URL
- https://www.earticle.net/Article/A242590
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원문정보
초록
- 한국어
- 본 연구는 연금기금의 시장위험과 신용위험의 통합측정에 관한 연구이다. 이를 위 해 Rosenberg, Schuermann(2006)의 방법론을 연금기금의 투자자산에 적용하여 위 험요인들의 동학과 이들 위험요인이 투자수익률에 미치는 영향을 추정하고 추정된 결과를 이용하여 위험요인들의 미래 움직임과 그에 따른 투자수익률의 미래 분포를 시뮬레이션하였다. 그리고 시뮬레이션된 투자수익률의 미래 분포를 Copula함수를 이용하여 통합된 투자수익률의 분포를 도출하고 이를 이용하여 통합위험을 측정하 였다. 그 결과 위험 간의 상관계수와 개별 위험에의 투자비중에 따라 통합위험의 크기가 변화하며 위험의 분산효과가 존재하는 것을 확인할 수 있었다.
목차
요약
1. 서론
2. 선행연구
3. 연구자료와 연구방법론
4. 실증분석
5. 결론
참고문헌
저자
간행물 정보
발행기관
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- 발행기관명
- 한국재무학회 [The Korean Finance Association]
- 설립연도
- 1988
- 분야
- 사회과학>경영학
- 소개
- 본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.
간행물
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- 간행물명
- 한국재무학회 학술대회
- 간기
- 부정기
- 수록기간
- 2006~2024
- 십진분류
- KDC 325 DDC 330
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