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위험중립분포 왜도·첨도의 옵션가격결정에 대한 영향력 : Corrado and Su(1996) 모형의 이용
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- 발행기관
- 한국재무학회 바로가기
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- 간행물
- 한국재무학회 학술대회 바로가기
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- 통권
- 2007년 경영관련학회 통합학술대회(재무학회-증권학회 세션) (2007.05)바로가기
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- 페이지
- pp.643-666
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- 저자
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- 언어
- 한국어(KOR)
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- URL
- https://www.earticle.net/Article/A242497
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원문정보
초록
- 한국어
- Corrado and Su(1996) 옵션 가격결정 모형을 이용하여 위험중립분포 왜도와 첨도의 옵션가격결정에 대한 상대적 영향력을 검증하였다. 본 연구에서는 Corrado and Su(1996) 옵션 가격결정 모형에서 왜도·첨도를 모두 고려한 모형, 왜도 만을 고려한 모형, 첨도 만을 고려한 세가지 모형을 Black and Scholes(1973) 모형과 비교하여 왜도·첨도의 옵션 가격결정에서 상대적 중요성을 검증한다. 결과적으로 왜도·첨도를 모두 고려한 모형이 가장 우수한 성과를 보였으며 왜도 만을 고려한 모형이 첨도 만을 고려한 모형에 비하여 우수한 가격결정 성과를 보였다. 이는 위험중립분포의 왜도·첨도를 고려함이 옵션가격결정의 개선에 기여함을 의미하여 특히 왜도가 옵션가격결정에 상대적으로 더 중요한 요소임을 알 수 있다.
목차
초록
I. 서론
II. 모형
III. 자료
IV. 실증분석 결과
1. 변동성 미소 현상
2. 모수 추정 결과
3. 가격 결정력 검정
V. 결론
<참고문헌>
저자
간행물 정보
발행기관
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- 발행기관명
- 한국재무학회 [The Korean Finance Association]
- 설립연도
- 1988
- 분야
- 사회과학>경영학
- 소개
- 본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.
간행물
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- 간행물명
- 한국재무학회 학술대회
- 간기
- 부정기
- 수록기간
- 2006~2024
- 십진분류
- KDC 325 DDC 330
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