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적극적 채권운용전략을 위한 수익률곡선분석
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- 발행기관
- 한국재무학회 바로가기
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- 간행물
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- 통권
- 2007년 5개 학회 공동학술연구발표회 (2007.04)바로가기
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- 페이지
- pp.1788-1810
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- 저자
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- 언어
- 한국어(KOR)
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- URL
- https://www.earticle.net/Article/A241123
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원문정보
목차
I. 도입
II. 채권의 투자환경
2.1 IMF 금융위기 이전
2.2 IMF 금융위기 이후
III. 분석 모형
IV. 추정 I (수익률곡선)
4.1. 데이터
4.2. 수익률곡선들의 추정결과
V. 추정 II(수익률곡선 요인과 투자환경변수와의 구조적 관계)
5.1. 데이터
5.2 VAR모형에 의한 추정
5.3 SUR 모형에 의한 추정
5.4 추정결과분석
VI. 결론
<부록 1> NS 모형의 추정을 위한 기초 통계량
<부록 2>최적 타우에 따른 추정결과
참고문헌
저자
간행물 정보
발행기관
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- 발행기관명
- 한국재무학회 [The Korean Finance Association]
- 설립연도
- 1988
- 분야
- 사회과학>경영학
- 소개
- 본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.
간행물
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- 간행물명
- 한국재무학회 학술대회
- 간기
- 부정기
- 수록기간
- 2006~2024
- 십진분류
- KDC 325 DDC 330
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