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Derivative Prices with Uncertain Expected returns

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  • 발행기관
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  • 간행물
    한국재무학회 학술대회 바로가기
  • 통권
    2007년 5개 학회 공동학술연구발표회 (2007.04)바로가기
  • 페이지
    pp.1677-1688
  • 저자
    Jung-Soon Hyun
  • 언어
    한국어(KOR)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A241119

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원문정보

초록

영어
The optimal conditions of mean reversion speed for log-return of a stock is derived and approximate solutions are obtained. A value of a derivative under the initial measure is compared with the value under minimum variance measure. Moreover, the results provide an efficient way to simulate an underlying asset so that more accurate sensitivity analysis can be performed.

목차

Abstract
 1. Introduction
 2. Model
 3. Application to Greeks
 4. Conclusion
 References
 Appendix

저자

  • Jung-Soon Hyun [ Business School KAIST, Cheongryangri-dong Dondaemun-gu, Seoul Korea 130-722 ]

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    한국재무학회 [The Korean Finance Association]
  • 설립연도
    1988
  • 분야
    사회과학>경영학
  • 소개
    본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.

간행물

  • 간행물명
    한국재무학회 학술대회
  • 간기
    부정기
  • 수록기간
    2006~2024
  • 십진분류
    KDC 325 DDC 330

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