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콜/풋옵션 거래금액 비율의 정보효과
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- 통권
- 2007년 5개 학회 공동학술연구발표회 (2007.04)바로가기
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- 페이지
- pp.324-346
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- 저자
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- 언어
- 한국어(KOR)
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- URL
- https://www.earticle.net/Article/A241074
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원문정보
초록
- 한국어
- 본 연구는 Chen, Lung, and Tay (2005, 2006)의 모형을 이용하여 5분 간격의 콜/풋옵션 거래금액 비율과 KOSPI 200 주가지수 수익률 간의 선·후행 관계를 분석하였다. 그 결과 전체 옵션을 이용한 경우 두 시장간에 상호작용이 존재하는 것으로 나타났고 단기/외가격 옵션을 이용한 경우 단방향으로 옵션이 주가지수를 선행하고 있음을 알 수 있었다. 또한 시장이 크게 상승/하락하는 변동이 큰 시장상황에서는 전체 옵션을 이용한 경우에도 양 시장간에 상호작용은 사라지고 옵션의 단방향 선도가 나타났고 단기/외가격 옵션의 경우 선도효과는 더욱 강해졌다.
목차
초록
I. 서론
II. 모형
III. 자료
IV. 연구내용 및 실증분석 방법
V. 실증분석 결과
1. 전체 옵션의 선·후행 검증
2. 옵션 특성에 따른 선·후행 검증
3. 시장상황에 따른 결과
VI. 결론
<참고문헌>
저자
간행물 정보
발행기관
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- 발행기관명
- 한국재무학회 [The Korean Finance Association]
- 설립연도
- 1988
- 분야
- 사회과학>경영학
- 소개
- 본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.
간행물
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- 간행물명
- 한국재무학회 학술대회
- 간기
- 부정기
- 수록기간
- 2006~2024
- 십진분류
- KDC 325 DDC 330
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