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Risky Bond Pricing Under the Change of the Filtration

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  • 발행기관
    한국재무학회 바로가기
  • 간행물
    한국재무학회 학술대회 바로가기
  • 통권
    2006년 추계학술대회 (2006.10)바로가기
  • 페이지
    pp.665-680
  • 저자
    Joon H. Rhee, Yoon Tae Kim
  • 언어
    영어(ENG)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A241064

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원문정보

초록

영어
This paper shows that (i) CGG model can apply for structral model, (ii) intensity or hazard rate model is expressed from strutral framework, (iii) a pure intensity model cannot obtain (iv) even without jumps, rich class of intensity can be obtained through the change of filtration.

목차

Abstract
 1. Introduction
 2. Review on Model
 3. The Pricing Measure of Collin-Dufresne, Goldstein and Gugonnier (2004)
 4. Applications of Spectrally Negative Jump Levy Process
 5. The Effect of Information on the Bond Pricing:Hybrid Model(intensity+Hazard )
 References

키워드

Enlargement Filtration Defaultable Bond Pricing Stopping Time

저자

  • Joon H. Rhee [ Department of Business and Administration, Soong-Sil University, Seoul, Korea ]
  • Yoon Tae Kim [ Department of Statistics, Hallym University, Chuncheon, Korea ]

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    한국재무학회 [The Korean Finance Association]
  • 설립연도
    1988
  • 분야
    사회과학>경영학
  • 소개
    본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.

간행물

  • 간행물명
    한국재무학회 학술대회
  • 간기
    부정기
  • 수록기간
    2006~2024
  • 십진분류
    KDC 325 DDC 330

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