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Local Volatility를 이용한 Volatility Skew 적용
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- 발행기관
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- 간행물
- 한국재무학회 학술대회 바로가기
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- 통권
- 2006년 추계학술대회 (2006.10)바로가기
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- 페이지
- pp.532-545
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- 저자
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- 언어
- 한국어(KOR)
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- URL
- https://www.earticle.net/Article/A241057
※ 기관로그인 시 무료 이용이 가능합니다.
4,600원
원문정보
목차
1. Volatility Skew 개요
2. Local Volatility 추정 방법론
3. Local Volatility 추정 결과
4. 실제 상품 평가 적용 결과
5. 결론 및 향후 연구 과제
저자
간행물 정보
발행기관
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- 발행기관명
- 한국재무학회 [The Korean Finance Association]
- 설립연도
- 1988
- 분야
- 사회과학>경영학
- 소개
- 본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.
간행물
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- 간행물명
- 한국재무학회 학술대회
- 간기
- 부정기
- 수록기간
- 2006~2024
- 십진분류
- KDC 325 DDC 330
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