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Does More Information in Stock Price Load to Greater or Smaller Idiosyncratic Return Volatility?

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  • 발행기관
    한국재무학회 바로가기
  • 간행물
    한국재무학회 학술대회 바로가기
  • 통권
    2006년 추계학술대회 (2006.10)바로가기
  • 페이지
    pp.238-285
  • 저자
    Dong Wook Lee, Mark H. Liu
  • 언어
    영어(ENG)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A241047

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원문정보

목차

Abstract
 1. Introduction
 2. Related Literature
 3. The Model
  3.1 Investors' Utility Maximization Problem
  3.2 Equilibrium Price and Its Properties
  3.3 UDTs' Information Production Decision
  3.4 Price Informativeness of the Risky Asset
  3.5 Decomposition of Price Variability
  3.6 A Numerical Example
 4. Empirical Tests
  4.1 Sample and data
  4.2 Empirical results
 5. Conclusion
 Appendix
 References

키워드

Idoiosyncratic volatility noisy rational expectations equilibrium price informativeness

저자

  • Dong Wook Lee [ Assistant Professor of Finance, University of Kentucky. ]
  • Mark H. Liu [ Assistant Professor of Finance, University of Kentucky. ] Corresponding author

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    한국재무학회 [The Korean Finance Association]
  • 설립연도
    1988
  • 분야
    사회과학>경영학
  • 소개
    본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.

간행물

  • 간행물명
    한국재무학회 학술대회
  • 간기
    부정기
  • 수록기간
    2006~2024
  • 십진분류
    KDC 325 DDC 330

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