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한국주식시장에서 유동성 공통요인은 주가에 반영되는 위험의 원천인가?
Is the Liquidity Common Factor a Priced Risk in the Korean Stock Markets?

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  • 발행기관
    한국재무학회 바로가기
  • 간행물
    재무연구 KCI 등재 바로가기
  • 통권
    제18권 제2호 (2005.10)바로가기
  • 페이지
    pp.289-319
  • 저자
    남상구, 박종호, 엄경식
  • 언어
    한국어(KOR)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A238110

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원문정보

목차

요약
 I. 서론
 II. 데이터 및 유동성변수
  1. 표본
  2. 유동성변수
 III. 유동성변수의 시계열 특성
  1. 단위근 검정
  2. 장기기억과정(Long Memory Process) 검정
 IV. 유동성 공통요인
  1. 유동성과 주식수익률의 공통요인 구조
  2. 유동성 공통요인의 존재와 정도 : 주성분분석 
  3. 유동성 공통요인과 주식수익률 공통요인간의 관계
 V. 유동성 공통요인이 영구적 가격충격에 미치는 효과
 VI. 결론
 참고문헌
 Abstract

키워드

유동성 공통요인 장기기억과정 주성분분석 정준상관분석 시장미시구조 정보적 요소 주가결정의 위험요인

저자

  • 남상구 [ Sang-Koo Nam | 고려대학교 경영학과 ]
  • 박종호 [ Jong-Ho Park | 순친대학교 경영학과 ]
  • 엄경식 [ Kyong Shik Eom | University of California at Berkeley, Department of Economics; Korea Securities Research Institute ]

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    한국재무학회 [The Korean Finance Association]
  • 설립연도
    1988
  • 분야
    사회과학>경영학
  • 소개
    본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.

간행물

  • 간행물명
    재무연구 [Asian Review of Financial Research]
  • 간기
    계간
  • pISSN
    1229-0351
  • eISSN
    2713-6531
  • 수록기간
    1988~2026
  • 등재여부
    KCI 등재,SCOPUS
  • 십진분류
    KDC 325 DDC 330

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