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실효환율과 주가의 상호연관성에 관한 분석
Correlation Study of the Effective Exchange Rate and Stock Price Index

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  • 발행기관
    한국무역통상학회 바로가기
  • 간행물
    무역통상학회지 KCI 등재후보 바로가기
  • 통권
    제13권 제4호 (2013.12)바로가기
  • 페이지
    pp.23-41
  • 저자
    강우진
  • 언어
    한국어(KOR)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A209686

※ 원문제공기관과의 협약기간이 종료되어 열람이 제한될 수 있습니다.

원문정보

초록

영어
The paper investigates the empirical relationship between real effective exchange rate,nominal effective exchange rate and stock price index. Analysis period were divided intobefore and after the global financial crisis and used a vector error correction model. Majorfindings of this paper are as follows: First, Cointegration test results show that there iscointegration relationship between the variables is related to the balance. Second, nominaleffective exchange rate, real effective exchange rates and stock prices index have a positiverelationship. Third, The analysis of vector error correction model results show that allvariables except effective exchange rate increases at the long-term equilibrium relationship.

목차

Abstract
 I. 서론
 II. 선행연구 및 차별성
 III. 실증분석
 IV. 결론 및 시사점
 참고문헌

키워드

NEER REER Stock Price Index KOSPI VECM

저자

  • 강우진 [ Kang, Woo-Jin | 동명대학교 경영대학 국제통상학과 교수 ] 제1연구자

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    한국무역통상학회 [Korea Research Association of International Commerce]
  • 설립연도
    2000
  • 분야
    사회과학>무역학
  • 소개
    국제무역에 관한 학술활동 1. 연구발표회 개최 2. 학술지 간행 3. 산학협동을 위한 조사 연구 4. 국제학술교류 5. 기타 학회 목적에 부합하는 사업

간행물

  • 간행물명
    무역통상학회지 [Journal of Korea Research Association of International Commerce]
  • 간기
    격월간
  • pISSN
    1738-4354
  • 수록기간
    2001~2025
  • 등재여부
    KCI 등재
  • 십진분류
    KDC 326 DDC 380

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