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An Empirical Study about Variance Ratio in Different Pattern of Intraday Trading Volume and Volatility

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  • 발행기관
    한국무역통상학회 바로가기
  • 간행물
    무역통상학회지 KCI 등재후보 바로가기
  • 통권
    제12권 제3호 (2012.09)바로가기
  • 페이지
    pp.3-17
  • 저자
    Jonghae Park, Youngtae Byun, Aejin Ha
  • 언어
    영어(ENG)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A187844

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원문정보

초록

영어
Recent work offers mixed results regarding the nature of serial correlation in futures markets (Bianco & Reno, 2006; Seo & Park, 2008). This study analyzes variance ratio of KOSPI200, mini NASDAQ100, and DAX index futures to compare the nature of changes in serial correlation patterns over time. Whole sample is from January 2, 2004 to March 10, 2010. According to our research different VR autocorrelation is caused by different intraday volatilities among KOSPI200, NASDAQ100, and DAX. It can be concluded that serial correlation is closely related to pattern of intraday volatility and trading volume, such as ‘U-shape’ and ‘reversed U-shape’.

목차

Abstract
 1. Introduction
 2. Literature Review
 3. Data and methodology
 4. Results
 5. Conclusions
 References

키워드

Variance Ratio Market Efficiency Intraday Volatility Realized Volatility

저자

  • Jonghae Park [ Gyeongnam National University Science and Technology ] 1st. Author
  • Youngtae Byun [ Kyungsung Unversity ] Corresponding Author
  • Aejin Ha [ Korea Exchange(KRX) ] Co-author

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    한국무역통상학회 [Korea Research Association of International Commerce]
  • 설립연도
    2000
  • 분야
    사회과학>무역학
  • 소개
    국제무역에 관한 학술활동 1. 연구발표회 개최 2. 학술지 간행 3. 산학협동을 위한 조사 연구 4. 국제학술교류 5. 기타 학회 목적에 부합하는 사업

간행물

  • 간행물명
    무역통상학회지 [Journal of Korea Research Association of International Commerce]
  • 간기
    격월간
  • pISSN
    1738-4354
  • 수록기간
    2001~2025
  • 등재여부
    KCI 등재
  • 십진분류
    KDC 326 DDC 380

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