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외환율 변동성의 행태
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- 발행기관
- 충북대학교 사회과학연구소 바로가기
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- 간행물
- 사회과학연구 바로가기
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- 통권
- 제25권 1호 (2008.06)바로가기
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- 페이지
- pp.213-236
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- 저자
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- 언어
- 한국어(KOR)
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- URL
- https://www.earticle.net/Article/A155684
※ 기관로그인 시 무료 이용이 가능합니다.
6,100원
원문정보
초록
- 한국어
- 본 논문에서는 외환위기 시점을 분기점으로 우리나라 경제환경이 개방화 되고 선진화됨에 따라 나타나는 외환시장에서 주요국 통화들의 환율변화율 변동성에 대한 행태를 분석하였다. 외환위기후 자본시장, 외환시장, 그리고 인터넷을 기반으로 하는 기업 환경이 급격히 변화하여 환율의 변동성에도 지대한 영향을 주었을 것으로 예측되기 때문이다.
주요국 통화로는 미국달러, 일본 엔, 영국 파운드, 캐나다 달러, 싱가포르 달러가 사용되었다. 먼저 ARCH-LM 검정을 실시한 결과 모든 주요국 통화 환율변화율의 시계열에 있어 시간가변 조건부 변동성이 연속적으로 상관관계를 갖는 ARCH 효과가 있음을 발견하였다. 주요국 통화들의 환율변화율 시계열에 ARCH 효과가 있는 것으로 판명되었기 때문에 GARCH 모형을 사용하여 외환위기 이후 외환시장에서의 주요국 통화 환율변화율의 변동성 변화를 검정하였다. 전체적으로 볼 때 외환위기 이후 자본시장의 개방, 외환시장의 규제완화, 기업구조의 선진화, e-비즈니스 환경 확립 등으로 외환시장에서 거래되는 외환 환율변화율의 변동폭은 증가하였다고 볼 수 있다. 일본 엔화와 영국 파운드의 경우는 외환위기 이후 환율의 변동폭이 오히려 감소한 것으로 나타났는데 이것은 1980년도 중반부터 1990년도 중반까지 국제통화시장에서 나타난 일본 엔화와 영국 파운드의 비정상적인 환율 행태에 기인한 것으로 해석된다.
목차
<요약>
I. 서론
II. 자료와 단위근 검정
1. 자료
2. 단위근 검정
III. ARCH 효과 검정
1. 환율변화율 제곱의 자기상관 검정
2. ARCH-LM 검정
IV. 연구방법
V. 외환위기 후의 주요국 통화 환율변화율의 변동성 변화
VI. 결론
참고문헌
키워드
환율변화율 변동성 ARCH 효과 외환위기저자
간행물 정보
발행기관
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- 발행기관명
- 충북대학교 사회과학연구소 [Chungbuk national university sosial science institute]
- 설립연도
- 1983
- 분야
- 사회과학>사회과학일반
- 소개
- 본 연구소는 첫째, 사회과학대학 내의 사회학, 심리학, 정치학, 경제학, 행정학의 5개 개별학과 및 학제 간 연구활동을 지원하고 아울러 공공정책 분야의 정책문제에 대한 현실적 대안을 제시하고자 설립되었습니다. 이를 위해서 연구소 내에는 분야별 연구센터 기하부조직으로 구성되어 있습니다. 둘째, 2009년부터 교육과학기술부(한국연구재단)의 대학중점연구소사업에 선정되어 '사회적 기업'분야를 전문적으로 연구하며 국가적 지원을 받는 대학중점연구소의 기능을 수행하고 있습니다. 이를 위해서 사회적 기업 분야의 이론적 토대와 및 실제로 사회적 기업을 창설하고 운영하며, 모니터링과 평가를 하고 이를 통해서 일자리 창출을 지속적으로 가능하게 할 수 있는 모델구축에 박차를 가하고 있습니다. 본 연구소에 도움이 될 수 있는 건설적인 아이디어를 많이 제공해 주시기를 바라며 아룰러 학제 간 연구를 위한 담론의 장이 될 수 있기를 기대합니다.
간행물
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- 간행물명
- 사회과학연구 [Journal of Social Science]
- 간기
- 반년간
- pISSN
- 1226-5799
- 수록기간
- 1983~2025
- 십진분류
- KDC 324 DDC 330
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