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응용논문
CAPM에서 β계수이외의 변수가 시장의 이상현상에 미치는 영향
The effect of the variables with the exception of on and abnormal phenomenon of the stockmarket in CAPM
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- 발행기관
- 대한안전경영과학회 바로가기
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- 간행물
- 대한안전경영과학회지 바로가기
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- 통권
- 제1권 제1호 (1999.12)바로가기
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- 페이지
- pp.231-239
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- 저자
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- 언어
- 한국어(KOR)
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- URL
- https://www.earticle.net/Article/A154158
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원문정보
초록
- 영어
- CAPM explains the rate of return for the risk asset by β, systematic risk. There are some assumption in CAPM. But CAPM can not explain the movement of stock price sufficiently due to limitation of the assumptions. Therefore many scholars study which variables with the exception of β effect on the rate of return of risk asset for supplementing this limitation by using PER, size of firm etc.. But it will be natural that PER, size of firm etc. to be determinant factors of β also effect on the abnormal rate of return, because PER, size of firm etc. used in their studies already effect on determination of β, . That is, the determinant factors of β effect on determination of abnormal rate of return according as β, effects on abnormal rate of return. Therefore, this study tests empirically how the determinant factors of β, effect on determination of β, ,and how β and the determinant factor of β effect on the abnormal rate of return in CAPM.
목차
Abstract
I. 서론
II. β계수 결정요인 분석
1. 표본의 선정
2. 변수의 정의
3. 모형의 설정
4. 가설의 설정
5. 실증분석의 결과
III. CAPM에 의한 실증분석
1. 모형의 설정
2. 실증분석결과
IV. 결론 및 한계점
참고문헌
저자
간행물 정보
발행기관
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- 발행기관명
- 대한안전경영과학회 [Korea Safety Management & Science]
- 설립연도
- 1999
- 분야
- 공학>안전공학
- 소개
- 안전경영에 관한 학문과 기술을 발전,보급,응용하여 안전기술 및 관리기술의 진흥에 공헌하며, 재해예방을 통한 안전사회의 구현을 그 목적으로 함.
간행물
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- 간행물명
- 대한안전경영과학회지 [Journal of Korea Safety Management & Science]
- 간기
- 계간
- pISSN
- 1229-6783
- eISSN
- 2288-1484
- 수록기간
- 1999~2025
- 십진분류
- KDC 530 DDC 620
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