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옵션시장의 과잉반응에 관한 연구: 1997-1998년 외환위기를 전후하여
Overreaction in the Options Market: Around the Asian Financial Crisis of 1997-1998
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- 발행기관
- 경성대학교 산업개발연구소 바로가기
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- 간행물
- 산업혁신연구 KCI 등재후보 바로가기
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- 통권
- 제24권 제3호 (2008.12)바로가기
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- 페이지
- pp.25-63
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- 저자
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- 언어
- 한국어(KOR)
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- URL
- https://www.earticle.net/Article/A98342
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원문정보
목차
논문초록
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 기존 연구 고찰
2.1 과잉반응가설
2.2 내재변동성
2.3 Hull and White(1987)의 추계적 변동성 하에서의 옵션 가치 평가 모형
2.4 Brenner and Subrahmanyam(1988)의 내재변동성 모델
2.5 기존의 실증분석
Ⅲ. 실증 분석
3.1 자료
3.2 만기 구조의 가정
3.3 추계적 모형의 검정
3.4 검정결과
3.5 모형 재설정에 의한 검정
3.6 프로세스의 가정이 필요 없는 검정
Ⅳ. 결론
참고문헌
Abstract
키워드
블랙숄즈 옵션 과잉반응 평균회귀 외환위기 Black and Scholes Options Overreaction Mean-reversion Asian financial crisis저자
간행물 정보
발행기관
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- 발행기관명
- 경성대학교 산업개발연구소 [INDUSTRIAL DEVELOPMENT INSTITUTE KYUNGSUNG UNIVERSITY]
- 설립연도
- 1985
- 분야
- 사회과학>지역개발
- 소개
- 연구소는 경영및 경제 전반에 관한 이론과 실무의 연구개발을 통하여 산학협동을 기하고 이를 토대로 국민경제의 발전에 기여함을 목적으로 한다
간행물
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- 간행물명
- 산업혁신연구 [The Journal of Industrial Innovation]
- 간기
- 계간
- pISSN
- 2005-2936
- eISSN
- 2800-0080
- 수록기간
- 1985~2026
- 등재여부
- KCI 등재
- 십진분류
- KDC 325 DDC 658
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