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The Behavior and Predictive Power of Implied Volatilities in Spot and Futures Options
현물옵션과 선물옵션 내재변동성의 행태 및 예측능력에 관한 연구

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  • 발행기관
    경성대학교 산업개발연구소 바로가기
  • 간행물
    산업혁신연구 KCI 등재후보 바로가기
  • 통권
    제24권 제2호 (2008.09)바로가기
  • 페이지
    pp.189-217
  • 저자
    Kim, Doseong, Song, Minsub, Won, Chaehwan
  • 언어
    영어(ENG)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A78255

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원문정보

목차

Abstract
 I. Introduction
 II. The Estimation of Implied Volatility
 III. Predictive Power and Information Content of Implied Volatility
 IV. The Term Structure of Implied Volatility
 V. Implied Volatilities of spot and Futures Options and A Prediction Model
 VI. Concluding Remarks
 Reference
 논문초록

키워드

VAR내재변동성 선물옵션 현물옵션 futures option GARCH implied volatility spot option

저자

  • Kim, Doseong [ 김도성 | Associate Professor, Department of Finance, Sogang Business School, Sogang University ]
  • Song, Minsub [ 송민섭 | Associate Professor, Department of Finance, Sogang Business School, Sogang University ]
  • Won, Chaehwan [ 원재환 | Associate Professor, Department of Finance, Sogang Business School, Sogang University ]

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    경성대학교 산업개발연구소 [INDUSTRIAL DEVELOPMENT INSTITUTE KYUNGSUNG UNIVERSITY]
  • 설립연도
    1985
  • 분야
    사회과학>지역개발
  • 소개
    연구소는 경영및 경제 전반에 관한 이론과 실무의 연구개발을 통하여 산학협동을 기하고 이를 토대로 국민경제의 발전에 기여함을 목적으로 한다

간행물

  • 간행물명
    산업혁신연구 [The Journal of Industrial Innovation]
  • 간기
    계간
  • pISSN
    2005-2936
  • eISSN
    2800-0080
  • 수록기간
    1985~2026
  • 등재여부
    KCI 등재
  • 십진분류
    KDC 325 DDC 658

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