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아시아 중심 해운운임 지표(KDCI)의 국내 주식 시장에 선행적으로 미치는 영향
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- 발행기관
- 한국경영정보학회 바로가기
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- 간행물
- 한국경영정보학회 정기 학술대회 바로가기
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- 통권
- 2025 경영정보관련 학회 춘계통합학술대회 (2025.05)바로가기
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- 페이지
- pp.456-461
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- 저자
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- 언어
- 한국어(KOR)
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- URL
- https://www.earticle.net/Article/A472673
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원문정보
초록
- 한국어
- 본 연구는 아시아 항로 중심의 해운 운임 지표인 KDCI(KOBC Drybulk Composite Index)가 국내 주식 시장의 수익률과 변동성에 선행적으로 미치는 영향을 분석하였다. 기존 연구들은 글로벌 해운 운임 지표인 BDI(Baltic Dry Index)를 활용하여 국내 주식 시장과의 연계성을 분석했다. 본 연구는 아시아 중심 해운운임 지표를 활용해 주식 수익률의 비대칭성을 고려할 수 있는 EGARCH 모형을 사용하여 분석을 수행했다. KDCI는 BDI에 비해 KOSPI의 수익률을 효과적으로 설명하는 것으로 나타났다. KDCI가 한국 주식 시장의 단기 수익률 예측에 유의미한 실물-금융 연계 지표로 활용될 수 있음을 시사하며, 투자자의 투자 의사결정과 정책 입안자의 정책 수립에 참고가 될 수 있는 정보임을 시사한다.
목차
Abstract
Introduction
Previous Studies
Data and Method
Analysis
Conclusion
References
키워드
KDCI KOSPI EGARCH Stock Volatility저자
간행물 정보
발행기관
-
- 발행기관명
- 한국경영정보학회 [The Korea Society of Management information Systems]
- 설립연도
- 1989
- 분야
- 사회과학>경영학
- 소개
- 이 학회는 경영정보학의 연구 및 교류를 촉진하고 학문의 발전과 응용에 공헌함을 목적으로 합니다.
간행물
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- 간행물명
- 한국경영정보학회 정기 학술대회 [KMIS Conference]
- 간기
- 반년간
- 수록기간
- 1990~2025
- 십진분류
- KDC 325 DDC 658
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