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멀티 에이전트 기반 투자 견해 생성 : 블랙 리터만 모델의 활용
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- 발행기관
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- 간행물
- 한국경영정보학회 정기 학술대회 바로가기
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- 통권
- 2025 경영정보관련 학회 춘계통합학술대회 (2025.05)바로가기
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- 페이지
- pp.411-421
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- 저자
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- 언어
- 한국어(KOR)
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- URL
- https://www.earticle.net/Article/A472669
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원문정보
초록
- 한국어
- 최근 국내 개인 투자자의 해외 주식 투자 비중이 확대되고 있으나, 정보 접근성과 분석 역량의 한계로 최적의 투자 결정을 내리기 어렵다. 본 연구는 LLM 기반 멀티 에이전트를 활용해 투자자 견해를 자동 생성하고 이를 Black-Litterman 모델에 적용하는 프레임워크를 제안한다. 다우존스 30 지수에 포함된 기업의 10-K 보고서, 뉴스 기사, 재무제표 데이터를 수집하여 견해를 구성하고 포트폴리오에 반영한 결과, 기존 지수 대비 약 두 배의 샤프지수와 높은 누적 수익률을 기록하였다. 본 연구는 개인 투자자의 의사결정을 지원할 수 있는 자동화된 견해 생성 및 포트폴리오 최적화 방법론을 제시한다.
목차
Abstract
Introduction
Theoretical Background
연구에 활용된 데이터
연구설계 및 방법
연구결과 및 해석
결론
References
키워드
멀티 에이전트 투자 포트폴리오 LLM Black-Litterman저자
간행물 정보
발행기관
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- 발행기관명
- 한국경영정보학회 [The Korea Society of Management information Systems]
- 설립연도
- 1989
- 분야
- 사회과학>경영학
- 소개
- 이 학회는 경영정보학의 연구 및 교류를 촉진하고 학문의 발전과 응용에 공헌함을 목적으로 합니다.
간행물
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- 간행물명
- 한국경영정보학회 정기 학술대회 [KMIS Conference]
- 간기
- 반년간
- 수록기간
- 1990~2025
- 십진분류
- KDC 325 DDC 658
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