전략적 경매를 위한 Tempor al Fusion Tr ansformer 모델 기반 경매 가격 다층 수평 예측
Auction Price Multi-layer Horizon Forecasting for Strategic Auctioning Using the Temporal Fusion Transformer
This study focuses on predicting auction prices for agricultural products, which in South Korea are primarily traded through auctions. However, beginners face challenges such as price volatility, lack of information, and impulsive bidding risks. Previous studies have developed prediction models but were limited to single-step forecasts, which only identify the optimal price for the current day, thus hindering strategic bidding over multiple days. These studies also failed to fully account for price variations based on product characteristics. To address these issues, this study developed a prediction model based on the Temporal Fusion Transformer using data from agricultural and fishery trading platforms. The data was divided into observed variables, known variables, and static covariates and analyzed in a multi-layer horizon forecasting prediction model. The model developed in this study predicts auction prices for the next month, thereby providing overall trends and enabling strategic bidding.
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본 연구는 농산물 경매 가격 예측에 초점을 맞추고 있다. 우리나라 농산물은 대부분 경매 방식을 통해 거래되 지만, 초보자에게는 경락가의 큰 변동성과 정보 부족, 충동적 경매로 인한 위험 등의 문제가 있다. 이를 해결하기 위 해 기존 연구에서는 경매 가격 예측 모델을 개발했지만, 단일 스텝 예측에 한정되어 있어 당일 최적 경매가는 알 수 있지만, 여러 날에 걸친 최적 경매가를 파악하기 어려워 전략적 경매가 불가능했다. 또한, 농산물의 특성에 따라 경매 가격이 달라지는 점에 충분히 대응하지 못했다. 이에 본 연구에서는 농수산물 거래 데이터와 경매 가격 데이터를 활 용해 Temporal Fusion Transformer를 기반으로 예측 모델을 개발했다. 데이터를 관측 변수, 알 수 있는 변수, 정적 공 변량으로 분류하여 분석했으며, 다층 수평 예측 방식을 적용해 한 달간의 경매 가격을 예측함으로써 전반적인 경향을 파악하고 전략적 경매를 가능하게 했다.
목차
요약 Abstract 1. 서론 2. 선행연구 2.1 예측모델 2.2 Temporal Fusion Transformer 2.3 인공지능 활용 3. 데이터 수집 및 분석 3.1 연구 방법 3.2 데이터 수집과정 3.3 데이터 설명 3.4 데이터 전처리 및 분석 4. 연구결과 및 평가 4.1 종속변수의 기술통계 4.2 독립변수 및 학습 모델 선정 4.3 모델 개발 및 결과 5. 결론 ACKNOWLEDGMENTS REFERENCES