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Session 1 : 박사과정 컨소시엄

Mispricing and Correction in Short-Term Returns

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  • 발행기관
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  • 간행물
    한국재무학회 학술대회 바로가기
  • 통권
    2024년 한국재무학회 추계학술대회 (2024.11)바로가기
  • 페이지
    pp.443-485
  • 저자
    Chulwoo Han, Jangkoo Kang, Geongon Lee
  • 언어
    영어(ENG)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A457291

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원문정보

목차

Abstract
1 Introduction
2 Data and methodology
2.1 Data
2.2 Prediction models
2.3 Mispricing
3 Empirical results
3.1 Prediction performance
3.2 Summary statistics
3.3 Profitability of the MSTR strategy
3.4 Sources of MSTR profits
3.5 Comparison with residual reversal strategies
4 Robustness check
4.1 Subperiod performance
4.2 Value-weighted portfolio
4.3 Skipping one day
4.4 Transaction costs
4.5 Alternative factor models
5 Conclusion
References
Tables and Figures
A Hyperparameter tuning
B Firm-level Characteristics

키워드

Mispricing.

저자

  • Chulwoo Han [ 한철우 | Sungkyunkwan University ]
  • Jangkoo Kang [ 강장구 | KAIST ]
  • Geongon Lee [ 이건곤 | Geongon Lee is with KAIST ] Corresponding Author

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    한국재무학회 [The Korean Finance Association]
  • 설립연도
    1988
  • 분야
    사회과학>경영학
  • 소개
    본 회는 재무학 및 이와 관련되는 분야를 발전시키며 회원 상호간의 친목 도모를 목적으로 한다.

간행물

  • 간행물명
    한국재무학회 학술대회
  • 간기
    부정기
  • 수록기간
    2006~2024
  • 십진분류
    KDC 325 DDC 330

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