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Development of a Limit Order Book Analysis Tool for Automated Stock Trading Systems

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  • 발행기관
    국제인공지능학회(구 한국인터넷방송통신학회) 바로가기
  • 간행물
    International Journal of Internet, Broadcasting and Communication 바로가기
  • 통권
    Vol.16 No.3 (2024.08)바로가기
  • 페이지
    pp.363-369
  • 저자
    Gyu-Sang Cho
  • 언어
    영어(ENG)
  • URL
    https://www.earticle.net/Article/A456126

※ 원문제공기관과의 협약기간이 종료되어 열람이 제한될 수 있습니다.

원문정보

초록

영어
In this paper, we develope a LOB(Limit Order Book) analyzing tool for an automated trading system, which features real-time and offline analysis of LOB data in conjunction with execution data. The 10-tier LOB data analyzer developed in this paper, which contains ask/bid prices and the execution data, receivs transaction requests in real-time from the Kiwoom Open API+ server. In the OnReceiveTrData event, the transaction data from the server is received and processed. The real-time data, triggered by the transaction, is received and processed in the OnReceiveRealData event. These two types of data are stored in a database and replayed in the same way as if it were a real-time situation in simulation mode. The LOB data are selectively read and analyzed in a necessary time points. The tool provides various features such as bar chart analysis and pattern analysis of the total shares on the bid side and ask side, which are used to develop a tool to accurately determine the timing of stock trading.

목차

Abstract
1. Introduction
2. Features of Kiwoom Open API+
2.1 Overview of Open API+
2.2 System files
3. Development of an LOB Analysis Tool
3.1 Overview of LOB analysis system
3.2 Description on Transaction and Real-time Data Request and Reception
3.3 LOB/Execution Data Acquisition
3.4 Implementation
5. Conclusions
Acknowledgement
References

키워드

LOB(Limit Order Book) Automated Stock Trading System Real-time Data Request/Reception Kiwoom Securities Open API+

저자

  • Gyu-Sang Cho [ Professor, Dept. of Computer and Software, Dongyang University ] Corresponding Author

참고문헌

자료제공 : 네이버학술정보

간행물 정보

발행기관

  • 발행기관명
    국제인공지능학회(구 한국인터넷방송통신학회) [The International Association for Artificial Intelligence]
  • 설립연도
    2000
  • 분야
    공학>전자/정보통신공학
  • 소개
    인터넷방송, 인터넷 TV , 방송 통신 네트워크 및 관련 분야에 대한 국내는 물론 국제적인 학술, 기술의 진흥발전에 공헌하고 지식 정보화 사회에 기여하고자 한다.

간행물

  • 간행물명
    International Journal of Internet, Broadcasting and Communication
  • 간기
    계간
  • pISSN
    2288-4920
  • eISSN
    2288-4939
  • 수록기간
    2009~2025
  • 십진분류
    KDC 326 DDC 380

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